TA的每日心情 | 开心 2026-2-7 02:13 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑
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5 {" g7 ~0 k3 U0 D+ I/ p6 B, p7 Y下面继续...# s2 }: I* u* _5 v
+ f8 J" F) ]' N题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿...
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- f: W) ^& A( R) `6 g; m7 O上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来.* e9 S# u: B1 B" K
当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b9 e- N5 E4 }1 Q" a$ O& k6 ]
比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢?
$ X+ G1 e+ n# d% o5 y1=x*(a+b)/b-x, x=b/a.7 @$ J* V+ O: ^
答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.7 t) n, e! i: N$ T$ t; W" y, u- N, n9 p: z
/ c a! q" {- \- P7 B8 I看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?" f- S5 a, p# {* l; m% f
: T2 ^8 C* s [& N: f1 I, f5 S未完待续... |
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