TA的每日心情 | 开心 5 小时前 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑
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7 P; Y& B; `2 y1 k" g7 h+ j( H1 E, o下面继续...
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# |& J# n* F1 F/ y6 l题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿...
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上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来./ u" ?/ d+ q% n, z4 a8 m) l) X
当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b
# q7 m7 {# Z# F# j比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢?5 B9 [ ^+ E0 C9 B. D' o
1=x*(a+b)/b-x, x=b/a. I2 @# G* p; I( K
答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.5 E1 k* \! e8 F6 R
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看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?
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未完待续... |
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