TA的每日心情 | 开心 2 小时前 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-5 17:56 编辑
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9 E; w7 l& N: [ w; a! X# i, p8 Q下面继续.
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说到哪里了,哦,公平赌局.在一个公平赌局里,所有输家的赌资都由赢家按比例瓜分.我们这里简化一下模型,假设一个公平赌局中只有两个选项,当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b.然后我们现在要下注了.不失一般性,我们假设我们押一块钱.设我们下在1选项上的赌资是x,则押在2选项上的赌资为(1-x).那么我们怎么评估我们的得失损益呢,这就回到了决策效用函数上了.$ d/ {* U* f2 C) N" T
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通常在概率论里我们优化的对象是数学期望.计算数学期望需要关于赌局的信息:1赢的概率,p,(或者2赢的概率1-p).如果我们知道p,或者对其有一个估计,则我们获利的数学期望是
; d1 m2 u! r' Vx*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p)." j6 s$ `/ B+ r! S! M. B" n
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现在我们来看一个有意思的情况,假设这个赌局是一个信息充分透明,而赌客绝对理性的赌局,既每个赌客都知道p,而且都用一致的决策策略(极大化数学期望),则p应该等于a/(a+b).
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4 o( y7 i6 z0 g$ D在这种情况下,有意思的结论来了,# Z: I, R( T+ Z- G( O
x*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p)=1,* G9 j. m8 G- Y
x在式中完全消掉了,也即无论我们怎么下注,我们都将得到本金返还1,no more no less
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" T) Z7 Y) C6 ]我们立刻得出两条推论:
( p" g$ r$ c& K( ]/ l- [1.完全透明的赌局是boring的,没有风险,也没有收益,因而是没有意义的(或者数学上说是平凡的).+ U) m* A: q; p; Y8 N& j, k, j3 V
2.公平的赌局中收益与风险相伴,没有风险的策略收益也是1,没赚头., }2 p3 \5 X4 W, b3 Y
3 ]# V3 N. W) J8 y$ n# }继续待续中.... |
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