TA的每日心情 | 开心 2026-2-7 02:13 |
|---|
签到天数: 1955 天 [LV.Master]无
|
本帖最后由 数值分析 于 2020-11-5 17:56 编辑 0 ?+ }4 _- x V" d5 N8 [
K& Z0 E( t; u x T
下面继续.
, N+ v8 P" t* L6 E4 u3 A6 L
/ y9 P/ V& I0 D, b5 J说到哪里了,哦,公平赌局.在一个公平赌局里,所有输家的赌资都由赢家按比例瓜分.我们这里简化一下模型,假设一个公平赌局中只有两个选项,当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b.然后我们现在要下注了.不失一般性,我们假设我们押一块钱.设我们下在1选项上的赌资是x,则押在2选项上的赌资为(1-x).那么我们怎么评估我们的得失损益呢,这就回到了决策效用函数上了.
5 n8 o, [6 Q& D; k& e; x* Q$ m7 _ }' N/ W0 F, P, k* [9 u
通常在概率论里我们优化的对象是数学期望.计算数学期望需要关于赌局的信息:1赢的概率,p,(或者2赢的概率1-p).如果我们知道p,或者对其有一个估计,则我们获利的数学期望是
5 z; o# K- t0 z' Wx*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p).- X. n( K% |) a$ k
: Y/ u' V3 L" a7 ^8 p4 O; B现在我们来看一个有意思的情况,假设这个赌局是一个信息充分透明,而赌客绝对理性的赌局,既每个赌客都知道p,而且都用一致的决策策略(极大化数学期望),则p应该等于a/(a+b).0 T/ @. p4 Q( E$ y! D- T
5 s/ ~! E% t' @2 h0 T( |
在这种情况下,有意思的结论来了," _% |, _ @4 J, K% i
x*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p)=1,
5 f% d) I8 p; `2 Hx在式中完全消掉了,也即无论我们怎么下注,我们都将得到本金返还1,no more no less9 r1 I" Y; U" e5 R
8 ~$ C8 ?* X' w& v& i
我们立刻得出两条推论:
" a$ Z6 w9 L. l8 V$ a/ D, `1.完全透明的赌局是boring的,没有风险,也没有收益,因而是没有意义的(或者数学上说是平凡的).5 j7 ~9 V* @- \: G/ }- M
2.公平的赌局中收益与风险相伴,没有风险的策略收益也是1,没赚头.
% o* e) k4 z- J, f, L
# Q! j/ ^7 }, C) Y; i) D继续待续中.... |
评分
-
查看全部评分
|