TA的每日心情 | 开心 2026-2-7 02:13 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-5 17:56 编辑
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! Z' f e& [% h. H5 E8 ~下面继续.
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0 [% `) @6 o( K: H说到哪里了,哦,公平赌局.在一个公平赌局里,所有输家的赌资都由赢家按比例瓜分.我们这里简化一下模型,假设一个公平赌局中只有两个选项,当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b.然后我们现在要下注了.不失一般性,我们假设我们押一块钱.设我们下在1选项上的赌资是x,则押在2选项上的赌资为(1-x).那么我们怎么评估我们的得失损益呢,这就回到了决策效用函数上了.
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通常在概率论里我们优化的对象是数学期望.计算数学期望需要关于赌局的信息:1赢的概率,p,(或者2赢的概率1-p).如果我们知道p,或者对其有一个估计,则我们获利的数学期望是9 _7 U& m) x( b2 |' I9 w% N
x*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p).
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现在我们来看一个有意思的情况,假设这个赌局是一个信息充分透明,而赌客绝对理性的赌局,既每个赌客都知道p,而且都用一致的决策策略(极大化数学期望),则p应该等于a/(a+b). w4 l) Q. _- j8 K' [9 x7 `( |
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在这种情况下,有意思的结论来了,( N/ [' v" R s! X" b4 U
x*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p)=1,
* i; a& @; d9 n g+ ^x在式中完全消掉了,也即无论我们怎么下注,我们都将得到本金返还1,no more no less. H. E0 {: n6 A
# o" v- q% q) `& M& W! w3 E我们立刻得出两条推论:
1 i; X) H3 ~% J) S1.完全透明的赌局是boring的,没有风险,也没有收益,因而是没有意义的(或者数学上说是平凡的).8 d9 I/ b5 `. A' J6 \8 C" h3 F
2.公平的赌局中收益与风险相伴,没有风险的策略收益也是1,没赚头.3 }% ?# B Z. ~# H1 u
4 L& m: O- |+ H% M: @; R
继续待续中.... |
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