TA的每日心情 | 开心 6 小时前 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-5 17:56 编辑
( j, g/ H( b' s3 c+ P U1 G( u8 W8 F6 m3 N' b8 i* y4 {, s+ O$ o
下面继续.9 }1 S9 b, \* n% K5 y
; j; f/ a o1 j) }& y+ y; O+ x
说到哪里了,哦,公平赌局.在一个公平赌局里,所有输家的赌资都由赢家按比例瓜分.我们这里简化一下模型,假设一个公平赌局中只有两个选项,当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b.然后我们现在要下注了.不失一般性,我们假设我们押一块钱.设我们下在1选项上的赌资是x,则押在2选项上的赌资为(1-x).那么我们怎么评估我们的得失损益呢,这就回到了决策效用函数上了.+ `: e, x$ W' f3 r
- u( B$ Z5 Q2 G- i$ Q5 l z
通常在概率论里我们优化的对象是数学期望.计算数学期望需要关于赌局的信息:1赢的概率,p,(或者2赢的概率1-p).如果我们知道p,或者对其有一个估计,则我们获利的数学期望是
2 [% V/ J7 r s; dx*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p).
" l! p& R& Y5 i) v- H2 G
2 m2 a5 j' y+ @! W( D2 h" q+ Z现在我们来看一个有意思的情况,假设这个赌局是一个信息充分透明,而赌客绝对理性的赌局,既每个赌客都知道p,而且都用一致的决策策略(极大化数学期望),则p应该等于a/(a+b).2 B$ T( t) g0 Z3 z% x& K9 j
" M% p1 H' F' Q3 v8 N在这种情况下,有意思的结论来了,
/ A' q3 d( P3 F+ N6 w4 qx*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p)=1,& t/ c2 L9 s5 O- o. O; u8 p8 n
x在式中完全消掉了,也即无论我们怎么下注,我们都将得到本金返还1,no more no less
4 `# V# Q$ X/ [6 A3 J0 Y) [$ c/ D5 S' S
我们立刻得出两条推论:
5 K$ \( |- q8 p/ B3 ], \1.完全透明的赌局是boring的,没有风险,也没有收益,因而是没有意义的(或者数学上说是平凡的).
2 W( @, \$ d/ g6 X* G; V2.公平的赌局中收益与风险相伴,没有风险的策略收益也是1,没赚头.$ q2 q, b7 H( W! ]& x: w
# E" F- S. y" s, |3 Q$ L继续待续中.... |
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