TA的每日心情 | 衰 1 小时前 |
---|
签到天数: 1757 天 [LV.Master]无
|
本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑 0 ]* F& d7 m! Z) ]. W. H
4 Q5 V2 \, k9 |2 S
7 G$ T1 i6 E" F! ]4 L; A8 g2 j L下面继续...; ?% m; {: ~/ I5 g7 Z2 v
5 H9 j! o+ }% s) Q; M
题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿...+ h8 Q- s! Y9 T7 A5 y, }
& y4 G7 A) l& g' N5 ?
上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来.9 H0 W0 {( b) R) y/ Z- F
当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b+ K& o6 |& t: _( L% Z m4 D6 S
比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢?
/ ^8 G& Q/ z. T. p. h1=x*(a+b)/b-x, x=b/a.4 M' k; r/ @& ~3 ^0 m# I( G. o
答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.
$ U" |6 V ?" `
# s) {* T5 Q3 C看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?
5 ~9 c/ p7 w/ x- \7 Q% q
- ?9 q3 k8 O0 D2 f' i0 c7 ?未完待续... |
评分
-
查看全部评分
|