TA的每日心情 | 开心 2025-10-27 04:12 |
|---|
签到天数: 1953 天 [LV.Master]无
|
本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑
/ p8 Q1 R R* A/ u1 q/ C
3 E& S" M- z% f5 \
# S$ {# o7 p( Z" H- T5 T' U- E下面继续...
) r& X# N& F1 g3 E/ O& E9 L# [ P8 P( c$ p6 K/ J
题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿...% X- N$ t, S' b6 f6 }2 e7 J9 `
" B: @6 _- `# {
上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来.2 O3 I5 T' J% j3 f- p3 ~8 v i
当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b
h" x6 a* _( x* h) F# l比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢?; w% {9 Y. F8 z7 ~$ X
1=x*(a+b)/b-x, x=b/a.# `: a7 V/ m; q2 }$ }8 M5 n' e
答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.
7 T* D1 x1 g6 |1 n$ E2 a$ S% C! o( F; Y3 A
看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?5 M8 n' @7 F x" O3 i7 u8 q
6 `& w/ u9 |1 B未完待续... |
评分
-
查看全部评分
|