TA的每日心情 | 开心 12 小时前 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑 $ \+ T+ o6 }" M) Z5 X
$ N+ P2 Z/ u3 ~ E8 J' J @: c3 S' I- J) E" t6 a
下面继续...
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8 X; Z# A" e- H. o题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿...
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上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来.7 [/ P( c, q. d
当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b! h. Y7 x, j8 a+ c6 t5 U @/ V
比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢?
7 C+ B/ y V( D! z1=x*(a+b)/b-x, x=b/a.
, V- t" q1 A1 \. U/ m( e答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.
H4 Q0 L. L1 b, F6 [0 e
4 A# g* ?' S) A5 y# F. I; p看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?3 P) ?& t) o$ ]9 ]8 |& e& Z* N
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未完待续... |
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