TA的每日心情 | 开心 13 小时前 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑 1 Z: d0 S4 S! t0 U
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! s; v" p1 B0 z# r, h% Q: G1 N下面继续...
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/ \4 q* H0 f! y8 p7 M9 c题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿...9 k9 g8 \, _+ A1 N8 }
& [- w( F8 J3 [2 Y% y; N上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来.# S: V, j' i! X& G4 b' J/ l- x
当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b
" M/ N4 u1 i6 k; f/ `0 W7 X) D比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢?$ D# { X8 P# k2 K& A' U' p
1=x*(a+b)/b-x, x=b/a.: ~$ u3 E3 c7 z% [; q" i: o$ s
答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.
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: j. J0 G4 A% a9 }看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?
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未完待续... |
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