TA的每日心情 | 开心 2026-2-7 02:13 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑 6 h' K) Q- I) W4 R! T, N" R+ q
, \) b! ]) B2 }! R1 W* r9 k* R; s/ w* K+ Y2 p# ~7 S9 u$ {2 J
下面继续..., P& M8 d i& r( m# C
$ y9 X7 N$ u' j, `% T- T题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿...' v; t$ `" [7 G9 ]# o
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上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来.* o ~' m, b% t
当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b
! R. R9 l- J" |. @3 t% { k比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢?# P1 s0 D* c) [, @4 Y
1=x*(a+b)/b-x, x=b/a.$ R7 h$ h) f3 @; \: A' l& N+ |
答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.6 j' h, G" h @3 f& D# ^; U: ~, S
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看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?
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未完待续... |
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