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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-5 17:56 编辑
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下面继续.6 Y8 F m- v; y$ I3 Y7 X
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说到哪里了,哦,公平赌局.在一个公平赌局里,所有输家的赌资都由赢家按比例瓜分.我们这里简化一下模型,假设一个公平赌局中只有两个选项,当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b.然后我们现在要下注了.不失一般性,我们假设我们押一块钱.设我们下在1选项上的赌资是x,则押在2选项上的赌资为(1-x).那么我们怎么评估我们的得失损益呢,这就回到了决策效用函数上了.
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5 q. d& V. z) f! X1 y通常在概率论里我们优化的对象是数学期望.计算数学期望需要关于赌局的信息:1赢的概率,p,(或者2赢的概率1-p).如果我们知道p,或者对其有一个估计,则我们获利的数学期望是
! {. D: {# s; _# p# kx*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p).9 @/ Y' F* c* s) |+ w9 _( E
$ T" }+ Y7 b' r" K2 \9 @% u; U( i# I; L
现在我们来看一个有意思的情况,假设这个赌局是一个信息充分透明,而赌客绝对理性的赌局,既每个赌客都知道p,而且都用一致的决策策略(极大化数学期望),则p应该等于a/(a+b).' t6 a" C, P! T4 K3 m
. J9 a- c3 _* T# Q& q在这种情况下,有意思的结论来了,$ }: y) e) e! ?- H* T, b5 _7 h# M3 E% d5 W
x*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p)=1,' j, n" @) u* y9 l
x在式中完全消掉了,也即无论我们怎么下注,我们都将得到本金返还1,no more no less
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! `, @- C0 C, }' ]; u+ d$ b# v我们立刻得出两条推论:+ i2 c9 B/ Q$ N' K$ ~5 V. f
1.完全透明的赌局是boring的,没有风险,也没有收益,因而是没有意义的(或者数学上说是平凡的).% `( N* o W7 r: ~. V& f
2.公平的赌局中收益与风险相伴,没有风险的策略收益也是1,没赚头.
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继续待续中.... |
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