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日志

闻所未闻的黑天鹅事件

热度 40已有 1240 次阅读2016-2-1 13:23

有个叫做“建信鑫丰回报C”的打新基金,周五公布净值,从1.039元跌到了0.337元,一天跌了67.56%。这只基金之前除了配了点债券,大部分钱都是现金,又没有任何杠杆,这样也能一天跌掉三分之二?
大 家百思不得其解了两天,基金公司才发了公告,听了原因你会觉得这个世界更奇葩。这个基金每天申购赎回是按当日公布的净值来算的,但是净值只公布到小数点后 三位,第四位就四舍五入了。于是就出现了一种极端情况:1月28日基金的真实净值是1.0385,四舍五入后公布出来是1.039,多了0.0005元 钱。当天,这个基金发生了巨额赎回,于是根据净值按照1.039每份给赎回,每份就多给取了0.0005元钱。由于赎回太多了,占了基金的99%以上,所 以这99%多取的0.0005元钱,加起来就很多,而且都要剩下的没赎回的1%的份额来承担,于是导致剩下的1%的份额要承担四舍五入带来的亏损…… (转)
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发表评论 评论 (13 个评论)

回复 nj_power 2016-2-1 14:53
理财、信托、基金处处是陷阱
回复 料理鼠王 2016-2-1 15:13
呵呵,这额度也太小了吧。
只是这理由有点牵强。
回复 猫元帅 2016-2-1 15:14
这种巨额赎回没有比例限额吗?
回复 nxp 2016-2-1 21:19
nj_power: 理财、信托、基金处处是陷阱
这个谈不上陷阱,非主观故意,应该是制度上欠考虑。今天新闻是基金公司自有资金补上了。
回复 nxp 2016-2-1 21:19
而且我记得去年好像是鹏华基金,类似的事情,不过是反过来的,巨额赎回后,基金净值涨了60%多。
回复 老兵帅客 2016-2-1 21:23
谁让你上当的。
回复 西楼客 2016-2-1 22:28
  
回复 ekid 2016-2-1 22:52
  
回复 王不留 2016-2-2 01:44
四舍五入,前一位是偶数,不是应该舍弃0.0005的吗?
回复 pcb 2016-2-2 03:09
王不留: 四舍五入,前一位是偶数,不是应该舍弃0.0005的吗?
取偶原则?
你当是记录实验数据呢?
回复 holycow 2016-2-2 03:33
老兵帅客: 谁让你上当的。
程序猿掏腰包吐出来
回复 绿梧桐 2016-2-2 09:58
真正的小数怕长计啊
回复 所以我才打高球 2016-2-3 07:36
理由不成立,基金管理的话,应该有巨额赎回限制的,时间和额度上都有限制,一般一个月赎回窗口期一次,100万元及以上的大额赎回每次只能赎回50%。

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