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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
0 `8 t9 y2 O) w$ K# f5 ]
' P% @: w% ~5 s! N
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择8 D; `) N) ?4 S/ F0 H& D5 Y
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128# D1 G: g, x1 e$ Y

. H- l+ w$ m. a6 d& I8 a1 \(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
; h/ t5 Q$ l8 v+ X/ ^& `
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 11521) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    3 ~3 L* e# i% i+ U) v( Z. t- D/ G3 q  I( o$ t9 F8 v1 v- S. w8 O  w
    程序写的不错.: Y# A- a$ O; ]  N% o
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.8 R+ \: l5 u* S! F; n
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    ) a+ J" N2 |: k" j  i
    / T! `+ m. w3 z. E/ d. N. N
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。+ a3 t9 D, t/ m. `
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。3 ^! f8 z+ \$ W; \8 Z

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 0 |5 b+ A: }, c( w' w% ?
    . U- i4 b% j% O1 F0 D
    没太看懂。。。0 c9 K( K: f# F$ S5 ^

    0 Q3 O5 |0 O3 \露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）- {0 J3 M% }- Z' N: x; h. V& z
    % K( Z( t5 U  u. M4 K$ E
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. : j% E  j5 g2 a0 c1 f
    2. hello 000425
      6 a8 p' S; ^) P
    3. time variable takes on negative values
      5 y  A) X# N! r+ T! d1 V- |
    4. r(459);/ C4 o# A# |0 L9 X0 R( x" z3 {- `

    5. 6 w% f4 c; k5 x1 L/ @
    6. 5 M2 Q$ s# |" b& Z, F! a
    7. . hello 000783- G- h9 w( O; x) |+ N7 o8 m; U0 s. W
    8. time variable takes on negative values
      & J- r1 K5 Z# N+ S/ P5 w
    9. r(459);
      6 m, C. k6 z& y* }6 _4 G) X5 {& V
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：+ S% G# b5 q6 {6 u

    + G; N: \2 Y& ~- _ do hello
    9 f  E& j0 M( I- O
    9 I/ F8 K+ F0 o.
    ! y5 ~! l& X% M4 z' H, }9 L. capture program drop hello
    / p) w; K/ J* Z* c% R5 b0 {, u0 [! r: u6 h2 e, {) o
    .
    9 l2 U- F. s, \" J$ W. set mem 1024m* n8 ?  z9 b3 V8 S# z5 Z
    no; data in memory would be lost
    4 ?; m5 h# m! X* j, Zr(4);8 Q" W3 v; J. {4 h0 a6 R- G, s& d

    . P  d% c7 m  p$ xend of do-file
    $ e2 T( M. t2 @8 e+ t
    + ?( y. ?" q* a+ t" o/ sr(4);
    + c# r8 [+ Z0 \) n1 x+ [  }; W* B: d7 }
    . hello 600063, O( \$ x  p+ k' x7 D, `; z
    unrecognized command:  hello2 Z+ b+ l, f3 \2 S$ e0 U/ T
    r(199);
    7 T5 h' N4 h- W2 M- A, d( u! K$ Q

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 4 f% m+ j5 J$ U# G0 y
    能不能帮忙看看：
    . E9 G) G1 Y+ f; g+ l" Z# @% k6 N: H0 |! i  R( K
    do hello

    2 ~; }! |8 O* n你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ' [1 o  K4 V) ]  W' w9 M" m7 S
    你算得哪个股票？

    6 M/ M3 l6 b" r) _' U8 x那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    + h$ ]. M7 a. l2 b: r你算得哪个股票？
    : G) \: |6 d, Y
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 7 \3 h; U) G" j0 @+ r
    你算得哪个股票？

    ( w/ A% L' @/ h2 S+ Mdo hello 后变成+ M# e0 b9 M9 K/ H* F. N
    ......
    7 o3 y$ [1 J* v
    ' w- A; o# ?  M- l! i/ z4 eend
    7 [3 s$ }8 w* z+ q
    0 o# p, {3 F6 g. i' t.
    / C: t- G* E3 N$ {% h( S& p' e6 tend of do-file1 m) y% [* `# v) c  p) L$ F

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    + A7 K0 o6 q: ^* W) d, Y0 Ldo hello 后变成, w9 T/ F7 R: W
    ......

    * O  Q* L. s' i" y. i! A. _
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    ! q5 a1 {: R9 [& B, G; I8 C5 i为什么老是提示：type mismatch

    $ O7 `* e8 }2 I注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?* [* l6 t) y2 L( x8 H0 J. l
    谢谢
    . p4 M: r+ [0 m# L

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    . f* o+ R: _% H  K程序写的不错.
    ) Z0 j% g6 `! [& [( {不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    * z1 ?( |8 z5 ?你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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