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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 & z2 ]) W$ G5 d0 D$ ]  ?7 r

" H) [9 [( O! l- z/ i+ \& U
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择5 P9 y/ k: O" f2 J% P" I) |6 k
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 0021286 Y/ Z. V( ]( y* j9 B

2 x% j2 j' E( _2 q% V1 o7 ^% r& Z(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

+ S! _( n8 F8 v( ~
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12295) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 6 \; {% {* H- T% Z# H

    ' O& j; ^& P& W1 D5 x程序写的不错.+ Y' j2 w% ]) r- j. S
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank." G4 i( H' _5 I2 y, `
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨2 }/ l# x& T& \' [/ R8 Q; ~

    7 |2 B) V  Y2 n: {% O$ H5 b

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。/ G& A. H/ Q' F2 l7 ?7 O* ?
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。- R2 X- d7 [4 U: v0 \2 d  {4 T$ w

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    # z3 p* G3 p7 L4 S  Y$ ^
    0 T% `& T5 y1 R6 w没太看懂。。。
    3 \2 c3 z" N) Y$ O
    # F( o6 M3 u0 L+ C露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)' T' X0 s' ?9 ^% N/ w% s

    6 C% ~7 U; K9 |) Z9 I4 y谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:
    1. 3 |1 R: ^9 K9 V  U; o2 e" B
    2. hello 000425
      0 J' c2 T5 w8 H  ~5 d
    3. time variable takes on negative values
      ( {# V# X. u) C% B6 z% a$ r
    4. r(459);/ \0 z# \  K9 u1 E/ k

    5. ! a  S( x2 E; @9 O. W% L4 Z6 V7 m* f

    6. . P2 a; a# Y- [* J3 [7 P& C
    7. . hello 000783
      ) @! n, v! x* ^8 {$ p, O% v
    8. time variable takes on negative values: {8 t' z3 K, U
    9. r(459);
      5 {- q1 t: D( D+ W! L3 v" N
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:6 z3 W# h) U1 e; F6 q: Y, u2 g' ^# l
    # H1 G% n  k" Z  k% H" V* ?+ ^% w' n
    do hello
    9 j0 i  v2 Q6 C
    3 q& F7 P* q& b2 B4 D" c. v: ^2 k. / u  C" O1 {- G) o- y( K& R
    . capture program drop hello- L0 a/ c& e* P, q5 q# n$ Z

    2 \( ^* W* c# n$ \9 p+ d. ( w5 ^, @* t/ h* I  @
    . set mem 1024m2 r6 u- Q7 G& ^8 f/ [7 G
    no; data in memory would be lost" z6 n5 [% v& p9 q
    r(4);' }, X+ O2 ^# w

    6 }8 {9 D. g) K; `7 eend of do-file
    ' F- P+ `: U( [9 C* ~1 n/ `+ f8 n+ n8 h2 K
    r(4);
    7 T, L8 ~7 K! s# t  a/ n( j" }
    3 B# m( r+ l3 m3 E" l  U; ]. hello 600063+ j! B* O6 R. i
    unrecognized command:  hello
    ( L" Q- C' F" s  r3 }% R: P/ F1 {r(199);% ~' ^5 `$ n  c& T5 W) q7 f

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 ! y, C- q$ l; m4 R
    能不能帮忙看看:
    ' z) d8 B/ P( S# O  u
    : l, s6 ]$ m+ M9 Y7 l$ \- e do hello
    9 ^$ p' `7 m; ?. p1 E  d$ y% f
    你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    / Z6 J+ V! C; A$ ?% m/ {你算得哪个股票?
    ; T" D. Q6 K. w/ D( S8 b
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 2 W4 i. H3 l* ?: ~3 U# a7 w
    你算得哪个股票?
    , S( m) y0 l4 @# S  N+ u
    我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    7 r7 D) }' @' `! a  ]5 I你算得哪个股票?

    0 q% O$ b6 d6 O' k3 wdo hello 后变成
    : p' r- O! O3 Q8 d# w" f, @......
    & E& X9 @- g4 y. a( K* Q4 z/ _
    & h1 P; q, h- s. Fend% t2 F. Q% O; p4 y% p* v

    # j. R! M7 L# W, ^- \5 I. % k% r+ M- A& n: m) }9 u- B& B( K
    end of do-file
    8 }5 I/ L, B. T$ `8 t5 j" l3 \$ v

    点评

    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    . @1 n) t- X0 f/ V& }3 \do hello 后变成
    / E9 o  z, Y# B6 K: x4 O5 @......

    ; `- _* u6 V+ b, |& _; n

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    5 b  m9 E3 Q- J; _7 l( v0 V/ d8 j* I* m为什么老是提示:type mismatch

    4 C7 @) i6 S; ~$ r1 a* _注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?$ M+ |* v: a  E6 J% M# ~
    谢谢
    7 ]8 P( S) J8 |+ W! i; W

    点评

    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 7 O4 h2 x% z7 k
    程序写的不错.
    2 U7 N9 H; B* G0 ]不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    . B9 t/ r" o- N你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

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