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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
* |0 _; b; Q5 v8 z& t
0 _% S( e) e7 u! r
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
- u# m/ f6 `( L' ~7 }“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 0021280 T4 f, f; C, F" f

* d+ h1 I( w5 C% Z! C(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

$ S$ i6 ?  P% P9 x- R
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12191) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 2 g8 v; s2 G: E% V' I7 j, R4 w
    ( _7 N! Y+ F$ ]; ~, p' G
    程序写的不错.& G! @' T; J0 ^0 p4 I3 v$ A# Q# a
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    & h# N. @  _. P  K7 E还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    2 W) w* Z" A2 {$ {# {
    6 J* \  N" X8 X- J% D
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。! a& N6 I0 i9 {3 ?/ }# J
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。+ ^; O0 P  S" i4 ?$ |! N" R6 M

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 ( J9 i9 F$ G* _) Y
    5 I. r! H6 z' K/ {  p5 h% n8 j; i0 R2 H
    没太看懂。。。
    - k6 X, ]" M1 n  W9 `6 B+ P; @
    & q' q3 ~4 }. G' s( @露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）! Y1 ~: O8 Q' z& D; ]- E* N
    5 @3 b% ^+ B. g# Y/ j  {0 N
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. ; @; x$ s+ q* T
    2. hello 000425/ {/ Q' u, E% P0 n  W' c$ O' X
    3. time variable takes on negative values# y" ~1 ^1 S6 v4 M
    4. r(459);
      2 o% [( ^7 ^( K6 T0 N8 b

    5. ! `. n1 |0 G2 e4 X% r3 M
    6. % J4 T5 }7 x3 c- r2 e4 C9 A
    7. . hello 000783
      9 h& W' I# t) S$ ^0 O7 [
    8. time variable takes on negative values5 r$ x/ U3 n7 c
    9. r(459);; Q4 S/ G2 ~% S, R* x
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    9 r& J  g7 p. W
    9 T9 H. B1 i6 q8 ~- w do hello) ]  |, N: }- _$ |% u7 |
    1 z( r: i) k6 n
    .
    , p# t, a5 _. }) ~3 ]: _; |. capture program drop hello
    ) y! F. \: `) V! e  O4 C' Z7 |% A: E8 d$ A$ Q) r5 S2 G
    .
    4 z7 v$ T5 {/ ?. set mem 1024m
    : D. c0 u7 I% [4 N) ~( @no; data in memory would be lost' q% |. }# s8 e# t: |
    r(4);
    ) x! l. ~, [! E% n
    ) G: i# |" c0 ]- X/ f6 send of do-file" N0 n2 Q$ u/ n

    ( Y6 x9 b4 R, t" A, @% [r(4);9 i8 K% o" z9 o! l( C) C
    4 s$ O2 g/ p0 H; E  B
    . hello 600063
    7 G8 T* H1 c7 |+ B  J8 {unrecognized command:  hello
    & f9 }1 w. A1 n' {- r- rr(199);
    * w3 h, j  ?. p  q0 _

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 8 q% `# d8 c; a5 z
    能不能帮忙看看：
    7 m: D1 E1 v; F! `; O2 R
    ! P% q4 g$ i" X' Z do hello
    0 b; Z) R2 I0 n+ T+ F+ X
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    $ k; L  w/ U4 ]) Z; r2 ]你算得哪个股票？

    ) V( p# F& L$ C$ C7 _# U/ i  s那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    & j" \9 ?) |% C% J你算得哪个股票？
    % P) ~# T1 ]4 J: ?) F
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ! \2 d/ a; W  p你算得哪个股票？

    $ {4 T! M  |- j( U/ x# ^6 `do hello 后变成7 e& Y7 ^. M4 T* L- m
    ......
    # G+ Y: x0 I; f; f2 P3 E2 d' ^, U5 u1 i3 z0 @# N* P
    end
    4 X( A0 C9 N' y
    3 i( X) G7 E1 {1 Q.
    + K. B( {: x3 E- N/ `end of do-file% {' [6 a5 L3 Z3 C5 W

    点评

    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 4 b7 v. }# b( o( R0 w  o; O, N
    do hello 后变成
    ) `* }+ C7 ]% K. ]5 z0 w, _......
    & T3 S* h5 _' k, k' J4 q+ r$ o
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 / c4 [% Y' t  T* d* Y3 g
    为什么老是提示：type mismatch
    9 i1 |$ b" N7 _, d/ T$ N9 z
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?" D/ Y( N+ A$ `* y3 ?+ [$ }7 s$ t! L
    谢谢
    ) l7 v+ q5 d6 V6 `7 b# Q; m

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    ( |& I" z8 Q5 b% S: A程序写的不错.4 L2 t! T- s- M( e
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    * Q9 |, ~. M7 u& _, ?* b你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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