设为首页收藏本站
开启辅助访问 切换到宽版

爱吱声

 找回密码
 注册
搜索
爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
1234下一页
返回列表 发新帖
查看: 32273|回复: 105
打印 上一主题 下一主题

[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

    [复制链接]
awer

该用户从未签到
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 2 x, M- h: R6 I/ F2 N8 I  g! |* b

& l$ U: x5 ?* I& C& }9 E: N
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择* s4 N' K" p1 G  {
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
  i" ]" @- F4 I5 ?5 h( b% t! a
/ s& _) m: s, n* y2 C' i(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
. z( E" @. ~8 D
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12944) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    2 M& `( W+ B) \% k9 N2 N0 y  \; g; Y, M
    程序写的不错.
    $ S; C) p2 s. H+ m( I( N- ^不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.- s( X  P6 p( [. s6 t
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    9 z4 Q, g6 \- d) K6 X6 S) Q4 L! i1 J3 S  y( T: [1 ?, T
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。3 U: F9 M- x2 y7 A0 J
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。9 A' Q+ T. i9 J! T! F9 p  d8 f- k

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
      W! _) ~# J& b( d; u% \
    * E  _  v$ t* M1 \4 W/ @/ g没太看懂。。。5 ]) m! d1 m: F$ ~
    ) u; }0 y5 j) d' i! h- `# W; H3 Q
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）6 Z% ~; X* p7 j& t4 Y0 D9 i
    ' H+ m# O' [" ~* Q+ a! C
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. 3 J3 x' t. m, p3 [& A: s
    2. hello 000425+ ?' p' c2 q4 L2 @. y9 c( w$ G
    3. time variable takes on negative values3 b7 m# q1 K  A
    4. r(459);
      % u& G4 _& d2 w8 `7 \

    5. ) ^" m( w, E) R( d

    6. - L7 Z) p: _5 o$ X4 B
    7. . hello 0007833 c# ~$ k( G0 j; b& X) |/ C
    8. time variable takes on negative values. B; n2 I, V. d" X! h8 X/ [, j4 `! n
    9. r(459);  y" `) n0 r6 Z( e4 G0 H
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

    点评

    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    3 U% o* H6 A+ P. w% M- n$ L) l% m9 c' ~8 L4 U
    do hello
    2 ]& p: f1 j( ^, s* R+ t. M8 R+ Z
    . . {) B6 P, B! z( ?
    . capture program drop hello7 F6 ]  b( q1 q8 W/ ?; U' X& C

    ( g2 J& x4 M- V. |. / L, V4 g6 K( C$ |; u# H9 w1 w  ?' h
    . set mem 1024m
    0 B  x0 ]; _8 L2 _$ @' [no; data in memory would be lost
    - m5 P! g. S- zr(4);
    + l8 R: s9 _1 z
    ( Y: X+ }& W/ C" }; e* b# |0 {end of do-file6 A- a( x9 }( E2 W5 k
    " W% |* |, Y, _$ {: t' W, F/ C. F
    r(4);
    3 T5 V% l/ h0 h5 O6 Z6 l" c$ T4 X" B: {  a" w
    . hello 6000636 U) R) K3 H# [/ e1 I, i2 J% U2 O, `8 U
    unrecognized command:  hello
    : e  }( U" i' J. Hr(199);% h: H  ]/ }8 m# r

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 ! i& A$ a  J4 q% x
    能不能帮忙看看：
    5 }% W) U- l# K9 x
    0 M  r" A! g5 I$ F# W: E! ] do hello

    / v5 F( K, a; M* G) v0 t你算得哪个股票？
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 / ]+ \! T$ [9 j: n
    你算得哪个股票？

    % ^$ w' ~( X3 \那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 3 s* E* I: w  b; A  T: Y0 Z
    你算得哪个股票？

      u$ w3 ~5 G. w# m; U我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    7 @# o9 i) |+ j( D2 U你算得哪个股票？
    ) q1 ^4 \' f! t! e) ]  v7 P
    do hello 后变成+ L, y  O" I0 H, y
    ......- J, I+ F6 ^5 {; w3 X1 S" [1 p: v

    ( p- J& u1 L0 j0 z- q. Eend  m, ]. I) G( [( k- j& X4 a

    + d+ ?. w9 {" B. 7 @+ E6 S& x- [8 P& x  R4 G1 [
    end of do-file
    ! ]# G% \' E# X. \- c8 d

    点评

    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 & y+ x" d% e5 K6 W( K# q. `4 V; `
    do hello 后变成
    ( S* y- p: I+ ^0 c* }$ s2 J......
    7 y2 L6 e+ D( M, P! {
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    5 p' C# t5 s, f1 s: S为什么老是提示：type mismatch

    8 ~+ X" [( f- ^7 ~) }注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    8 L1 O; r2 ^( C( M谢谢+ y- A( H* N. O$ j

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 3 j' |3 V- Y( b5 m; q% i' z% y" n
    程序写的不错.
    ! [3 U' d3 L6 ]( S: m不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    ) E7 q. I( \' T+ s你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    下一页 »
    1234下一页
    返回列表 发新帖

    手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

    GMT+8, 2025-10-19 06:18 , Processed in 0.039520 second(s), 20 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表