设为首页收藏本站

爱吱声

用户名  找回密码
 注册
帖子
查看: 29771|回复: 105
打印 上一主题 下一主题

[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

    [复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 7 \8 s4 }9 Y; u* @: R4 s
+ s: Q: N5 A/ e+ F/ h5 B* o# {. w
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择( k/ [# G: X/ Z3 L. z- o. G- \
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 002128  s. D& o" y7 ]& G+ a& k% J
6 p% d, T8 V  P' v1 k+ s
(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
4 f& P$ b9 w) D) B1 N" O
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12517) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

查看全部评分

  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    / J: f: R( C/ a! n4 _  W/ F
    3 n( T9 h  L. W$ i* t; v5 v& l程序写的不错.* M4 d. ]" r! E+ w
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.! G+ M! ^9 p  V& m9 d
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨
    : D" b$ _- ]% G! T) H+ @* c+ n& Y  ~, l0 a3 b) a, D* S

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。
    1 Q4 [* }+ R5 s$ c! I% N) q通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。9 t+ v( i& C9 d- k

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 , |* G9 f1 M& O1 A& N3 R
    1 t  G8 t) w, h: Z  j* U; j
    没太看懂。。。
    , V& i4 k$ p1 }
    5 @: W( w: {% T  F7 R: z( l露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)
    " H* k3 X# O" ]6 O) V9 M$ T4 Y2 i* E2 M; b5 `8 P% I
    谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:
    1. * J* ]" p4 w( ~" K/ c
    2. hello 000425
      & w& X; M8 p) ~$ d; Q' S
    3. time variable takes on negative values) J# R$ W- W! b4 M& \+ i6 V: l
    4. r(459);. Y& N4 u7 h' P3 F* Z( `1 H2 |. f- [

    5. ; f' d' G+ a9 F" r4 M

    6. . D5 {6 h) C7 Q6 `1 K
    7. . hello 000783, O" r" ]9 \# o/ i' A5 b6 A6 T1 |' x0 D
    8. time variable takes on negative values  Y* P- H! v0 a
    9. r(459);
      6 a% d$ V3 ?/ t2 t8 y
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:. s1 H. b% O3 t. V& j
    % {; D; l- W) T0 I5 i. M
    do hello
    3 @4 M9 H" n/ x) T, ]! R: U) O3 `/ F; X. x6 c
    .
    ! \+ V9 ~( S- s+ l8 p' ?. capture program drop hello
    " k3 a/ C# x: ]+ H# F
    , P, x- E0 G- g% X) ]4 R: u. 7 ]2 M, G  p8 v. M
    . set mem 1024m
    % E% D: l) X# S- e% Rno; data in memory would be lost0 X1 x$ p! T, t6 Z6 Q8 W2 ~
    r(4);0 T# y2 [6 T7 _3 \6 V0 i

    8 f& W  h% W3 [7 x4 Mend of do-file
    ' ?% B, }; W1 {" n. ~" W, A8 s4 J0 z+ ?5 g
    r(4);# o6 Y8 {5 ^  L5 x
    5 i  q7 |) ~. k
    . hello 600063
    " I! u. l0 Q. j( O; k3 s8 Lunrecognized command:  hello- l+ v  k& K2 H6 b* Z4 Z
    r(199);& x, l1 l' r& ~" W& d+ f$ z

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    6 i8 {0 J) F, r% L" u- r能不能帮忙看看:
    4 V3 E. t5 S) h5 V0 E8 w4 c  t+ D% c" }- }8 n
    do hello

    / r# O7 C6 h7 ?1 e- J, Y你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    4 I6 g0 ~- M) u% ~% P( V+ _1 Q5 G你算得哪个股票?

    0 Z9 n/ X  s+ L9 [. H% P/ q那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    $ p2 |6 |' s" B& a你算得哪个股票?

    # n5 L, g* ~" i2 M! ~$ r% J3 Y我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    3 d% S3 x7 S5 P% N9 ]你算得哪个股票?
    + I# L$ ~+ E' T$ |/ c
    do hello 后变成- T. _1 P+ p: G2 L& M! A9 I
    ......: h2 I7 k2 l! t

    $ e& _& N& x" Mend, a- e8 b! I4 A# F* T# X. Y
    6 Z* S& R/ P$ b- t2 l7 z4 w
    . ) r3 N0 ], ~# R/ O/ u% L# e
    end of do-file
    % J4 G0 s* M- R' d9 ]

    点评

    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    , ?5 [3 g$ m% y0 }0 `, p* Zdo hello 后变成
    , N# S4 N, a! ]% h& X......
    + [9 P( @1 r! C( e0 k7 _. p

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 " p5 q$ ~8 |( j
    为什么老是提示:type mismatch
    3 G5 F. |9 a8 T9 F7 l" I% H, k- q7 n
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?, I7 t5 i! f! A/ ^0 {
    谢谢
    ' Y, k: F% D# _: i. H+ [

    点评

    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    . K8 K4 x; {) Q2 `6 E程序写的不错.
    - e* A' ~2 ~( o/ U( ?- h% I" Y4 D不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    ( ^; k$ ^# d8 K/ m* r+ W你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

    手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

    GMT+8, 2025-4-15 08:15 , Processed in 0.059007 second(s), 32 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表