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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
/ A( [6 S$ x% c4 p
$ q/ Z2 _7 V. z5 y$ `# ?% R! d' y
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
" v5 f: f( }# t“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
# d/ Q. l' S4 y0 Q3 d: ], U6 c" d5 s8 h9 Q) t' ~  a
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

# i9 ]- z  `+ j/ r* b* u
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13800) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    6 [' t! H( z" P' x2 Y7 U" E; P( i
    程序写的不错.; r( t* g* k- J' G
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.; `9 S% s$ J$ p% h6 v
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    7 t# S% G5 N" {  p. u4 b2 ^! g5 S$ `$ e7 D
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。( a* B& N% W! t) M- }" X
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    ! o  w9 R9 u% k% V% O+ e& N8 N; v- O

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    8 C3 z2 t' E" R7 W9 Y+ c8 q8 c7 k- D1 l3 s
    没太看懂。。。, J; U  g. E% \( e. o
    8 Z' N$ N' ~& H7 I
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）0 X  }" Y1 u% S

    - j: F% T* T0 J2 e) M谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. + B1 L9 i4 c$ X/ I
    2. hello 000425) _+ q. E6 Z" G9 Z' O/ S
    3. time variable takes on negative values9 [7 o% F0 {8 F! O4 B# W6 c
    4. r(459);
      4 B, Z" X4 }$ ^3 U+ W

    5. 9 L% l  V1 b1 d6 ]8 f' i! Y

    6. ' H5 q/ J5 @6 G( j9 ]
    7. . hello 0007830 F$ m- ^) w" h% H
    8. time variable takes on negative values
      % I8 W/ {9 J8 Y% M$ H5 P1 e9 F
    9. r(459);
      ; ~% H6 q, X$ Y8 [" F' r
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

    点评

    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    7 M9 ~5 C9 J) f2 E0 x- p& C, C
    7 y+ b! G; I8 M3 p0 b% ~2 i4 Z) [4 U do hello! Y! ?, ]/ h" F1 o/ z) C
    & w5 u- E% n* X2 m) f: J: m
    .
    ' L' \* _& p* o. capture program drop hello
    7 W' {0 G' r* s" X6 G4 Q3 X6 {# S; C( p0 G6 U' V* i
    .
    3 @- n# K+ Z1 [3 M- x' A* \. set mem 1024m
    : X5 O5 h3 e0 V/ I0 O) e3 Zno; data in memory would be lost: |+ P& a6 {& N7 ]0 Q$ e6 j" c
    r(4);
    ; ~5 r! b9 P$ K4 \5 O+ A; p# F7 C
    4 E1 t( B2 {* H5 ?; h, e+ Gend of do-file% N9 _& v; \* w

    ( \# M  A: I6 f" ~4 u) wr(4);
    , v" ?- n9 ~4 I
    + n; K; J4 y4 u% ?$ B( V' K. hello 600063! t" r7 R+ s# m; A% A# @/ j  k
    unrecognized command:  hello
    * k+ G2 y) O0 `* j  J8 T" Or(199);
    . R2 V3 b* a- M+ {* i. h

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 , x, O/ d/ t/ w+ d2 {2 e( @
    能不能帮忙看看：$ d: K- S* l/ Z- x

    ) X. b9 q0 S0 G  O; C do hello

    * q& u* M- m1 y. n) B你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 . |/ V: J8 _  N. O
    你算得哪个股票？

    ' ~) U  [$ d8 P( H) O0 z那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    * r" B% |& ?$ i4 k- H) M你算得哪个股票？
    4 F7 b# {' }3 [  s
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 8 N" T) d& h5 q9 L& x
    你算得哪个股票？
    & n- l! I1 h) F* {, l; f7 q
    do hello 后变成
    $ N- p6 d; w4 m( ^- Y......
    & t, U1 a4 ]6 `) l- f) Z9 Y) X! o, r* v* G) A/ G+ z
    end6 ]; j+ j% r3 n# M
    - f0 \4 e4 v+ r) p# ?2 w
    .
    4 n, a& n  p; d/ Oend of do-file, E# I( a, }  p; }

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    / q5 K. y' ^; [/ {; u5 O8 ydo hello 后变成
    % C  e7 _  h: j, |1 C8 B......

    ' ~8 @% Y; e4 w# f+ w1 Q- n
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 9 w0 A( A. d# G2 _$ h, n$ f+ E
    为什么老是提示：type mismatch

    $ n3 z& N$ \8 ~1 L注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    6 x; g6 [' r/ T( u8 V谢谢7 G) g6 G5 I" t& D

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 ! N3 V% c0 o# O$ E1 b( h
    程序写的不错.# m+ U9 C2 S1 n, H
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    ) X! C3 P& e# S
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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