设为首页收藏本站

爱吱声

 找回密码
 注册
搜索
查看: 31968|回复: 105
打印 上一主题 下一主题

[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

    [复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
) \4 Z, m; P% Q# p9 ]7 `) [6 b- D: q+ Y3 v# z
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
2 l" i; j: ^2 O& n1 A
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 002128
. c0 F4 Z5 X8 \4 _
6 C6 G% [* X* i7 a; D
(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
, c  G( S, z) j$ Z% E- ]
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12874) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

查看全部评分

  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    % m6 d4 S! ]5 r2 J
    ! r0 f9 u+ W9 S: _$ U程序写的不错.
    & |" y8 D( o2 Z6 y( g# W8 }# w不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.' V3 Q8 B: c( k
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨
    5 y. E8 s( ^' X# J' Q% `5 @
    0 J! J* w# L% c1 X9 T2 S! p+ I

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。
    ) W2 d* O# A+ }5 l% C9 M通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    9 n* k& U% J5 K! }* U0 m; D

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    8 i% m, y2 F7 B4 K4 u' b( O9 i$ }) ?. U
    没太看懂。。。
    & a0 p0 M% f+ D1 v1 E& A# y6 ?  w- H; C0 B/ z
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)
    ( [5 J1 a, ^9 H7 d+ k; W: c# J0 H; Y  _
    谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:

    1. , G" m4 k! s  m
    2. hello 000425
      - S3 {4 ^1 N6 b7 o6 P- L- e
    3. time variable takes on negative values0 \1 v3 s6 P9 ]& u
    4. r(459);: C( B/ C& ^) S* F

    5. 5 q# U/ p+ a% e1 ]; Z
    6. # a. b) u) `. @9 o' p
    7. . hello 000783
      + J( x% n, e' x: o
    8. time variable takes on negative values9 P- u1 ~/ J" G
    9. r(459);
      % M  L' G! V3 v8 V* r
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:
    ( n- I4 C; M3 a6 b. U' b/ V) U
    4 l0 u4 g7 A) o6 d! I- p1 } do hello
    # a, l# K$ h- m. v2 F0 i1 ^8 _- O
    . 1 O9 y6 o+ p; M% Y
    . capture program drop hello; V  q8 D* I+ B$ W

    * D) M* F9 w6 E.
    1 Q3 K/ A7 z4 e# o* C. set mem 1024m
    / g" x* J: O8 g1 @' c" r  u3 hno; data in memory would be lost
    " d" e0 Q+ ^) a% Dr(4);' z2 p0 {" |9 Z+ E( c; h; w- B
    9 Q, r7 l3 v! `$ L
    end of do-file/ `8 N2 l2 u. w( R; X

    ) j3 D8 I2 Q, v  c: k/ fr(4);" Q( h! `$ V& |5 E9 p  U6 ~
    / Y6 G8 F. `7 g. _0 U
    . hello 600063
    9 I, b$ T9 W5 V  A4 sunrecognized command:  hello
    $ M0 m% S% m; c6 Mr(199);
    & S  h( I( Y; Q8 S5 ^3 o

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    9 O% Z7 [5 A; e; R能不能帮忙看看:( Y" Z  c% i: S2 a
    - h1 }9 P! K; K3 j% v) a3 }
    do hello
    5 @' s! |% m, K. m
    你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    2 ?6 f4 P6 m* h. {* U0 Q你算得哪个股票?

    ; W" h5 t" D  r- U那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ! R9 E1 c8 T# i( p! x6 |8 k你算得哪个股票?
    " Y8 W# Q1 f# B9 z* O
    我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    / `3 J( G3 B. s* \. G) d) J你算得哪个股票?
    7 H! p1 R! M  q% `
    do hello 后变成# U8 b' ~! X! _3 o7 L/ F
    ......' K5 D: X3 e8 I9 N

    2 y# u- U( h6 tend  U- M" \5 G6 X/ Z- i  q. n
      f3 U: S! x: e3 o7 V$ Z1 t
    . 5 R! L5 R5 i" B
    end of do-file
    8 D5 }; y! K4 Z

    点评

    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 * O% c' B: t/ w) N
    do hello 后变成" |' J" n/ p7 M6 n- l* f; P! V
    ......

      q* C/ r/ D( I' O

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 , R, l" t/ z* @& t$ ?$ }( b: ?4 ~$ @$ ]
    为什么老是提示:type mismatch
    5 b: x- ^2 J* b( _: v+ c5 {
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?9 d! Y2 R/ v; V1 j# z% j  B: O
    谢谢
    / f1 y2 l% n4 Y9 Q

    点评

    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 3 Y+ W3 v: \* l) O/ l
    程序写的不错.  R8 ^: \# v3 K2 n
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    9 `& Z; [7 ?% L* r9 K" Y
    你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

    手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

    GMT+8, 2025-9-27 15:57 , Processed in 0.054290 second(s), 21 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表