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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 & X' l8 R, J* b6 G3 Q

3 z: \" J. Q, q  X+ C# }6 W; I# v
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择( D* Y+ |: r. ?9 M8 M6 S
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128* f8 T+ ?2 F( E; O0 L
2 n, X6 @7 n' @  w" E
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
+ I* ]6 F8 S: \& ~: O2 G
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 14102) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 : o. {4 Z8 x0 |) k2 l
    0 a* M! r6 Y* ?, a- w( ~2 m0 a
    程序写的不错.
    7 _" m' R% F, o8 M' J. z不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    6 A2 U$ o# R0 k$ ^$ H5 }; Q# I还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨  ~* D, i9 w( y' n* r& K

    1 @4 ^9 M" D  h$ _2 Z
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    % m: y% e( v  X% O7 e; Q1 G通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。- t9 \5 v5 H. T; H8 r

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 ! v" r) ^( U7 \$ k

    ! g4 C. j/ ~" R' H3 ^% w  s没太看懂。。。  {& l  r7 o/ ]2 w
    / T& |! g8 _8 E/ E- z
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    8 X/ N+ n. y0 T
    * Q7 [4 R1 c8 v谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. ( k( S9 b3 N* g
    2. hello 000425
      ( I6 }% [1 U4 ~5 a
    3. time variable takes on negative values
      . |* t2 s3 j& P8 M& g9 D+ y
    4. r(459);
      & z1 a% f# D* }6 h
    5.   \1 u* A/ N$ b/ e: T8 w( `
    6.   E7 X  @( U1 y; d2 x0 k; t
    7. . hello 000783& x1 S6 m; T; n
    8. time variable takes on negative values; h+ f9 j9 {) s' d
    9. r(459);! o% Y2 F7 x' g* F
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
      F7 T) ?( z. |) u- ~
    6 f# x5 o' V7 H( V8 F do hello) l) j$ T0 D& [5 E7 i0 T

    $ ~& P3 M6 \) r) V% D7 v. # }* x# m, g7 W9 y
    . capture program drop hello
    & n7 g0 e1 r* Z- A6 f4 D$ `' K9 |) e1 p4 {6 w0 t
    . 9 U  }: o5 u+ J% U. ]
    . set mem 1024m
    3 [* [. B. y# d8 q  gno; data in memory would be lost) l& T- e" \' [6 H9 h+ Z
    r(4);
    1 V( b# g' Q) A4 ]/ _
    1 z! W) L5 j( r6 f: k9 f  ?end of do-file) a1 g& x) j3 }! a  \
    8 S. i' P' _7 b
    r(4);
    ' [) w1 r3 a# ~3 o0 |. v! M+ @3 B0 T/ @" L8 O" {& |
    . hello 600063
    - c! A6 p7 b9 p0 {. W  punrecognized command:  hello
    / M- x; I; o* {% J5 J( ~) T* f# _3 sr(199);0 ^- W' W& `' a' C" c

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    2 b$ v8 A4 F9 a, g/ x能不能帮忙看看：
      `  g6 G; v2 f" e# g6 Q
    6 n; z8 I; o. B do hello

    ; [8 t  y; U5 N( j4 H% }, y你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 - P; U+ z. \  J( Y1 n$ j
    你算得哪个股票？

    , n) B* X' m7 _* ]9 C3 q& y( m  S那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    7 D- l7 }0 M: c4 u: Y你算得哪个股票？
    , j3 U; c+ a7 J4 A; A" L
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 7 ?4 c% V( U0 O8 j# e+ }- h6 }! n
    你算得哪个股票？
    3 V. Q5 ^: ?! @0 A. C
    do hello 后变成7 \1 W, V( V5 M
    ......
    6 d0 ]2 ?/ x4 B. ?) H' A
    - M7 n2 P, |& o$ _( _! g8 mend
    % D) `1 f0 d0 j2 G2 u. Z+ b) b
    . 8 p$ v6 W& ]& D
    end of do-file
    0 B2 K& t" D9 A3 a) s/ f

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    & p0 E, d# ]" E4 f, n6 tdo hello 后变成, d$ D& W% E# G% a" p% J
    ......

    6 a" ~9 s6 j& N( `
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    9 R+ a6 G: o% B! r: a6 i, W为什么老是提示：type mismatch
    1 d: K4 N( v5 n. ^
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
      t  G  {" c( }谢谢
    , j7 ~# S% I, j# ~" j2 _

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 ; A& h: |! d' ]0 v4 V: q. e1 K, g
    程序写的不错.) a7 V' j( G: f) z" x6 a
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    . c/ F9 Q9 F/ U# k7 _你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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