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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
) M) A+ S  q" f1 O
' U2 d: q! ]4 ^; Y
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
7 F8 J8 I. Z, G+ p2 q* s“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128/ `, P" H( d& M7 D3 ?. }+ @
/ ]% c! I3 l& D: m
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

4 Z6 b% ]  X# F  I4 ~
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13623) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 8 p( M- X8 d% E, k

    8 `" x3 o5 s) d4 h程序写的不错.
    . d- y. \! Q8 y8 I* `不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.0 n0 H8 U9 ~, x3 n& y. Y, ?) r3 Y
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨5 v) o# Q  \4 S* A) }8 S

    3 c0 T) I; i. j8 ^
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。4 f! l! h  Y2 X8 Z* M/ D% _4 v! X
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。% Q5 J$ w1 W7 J

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    . r& {- T7 ^  Q0 h6 M/ E1 j" p! x. J* G3 @
    没太看懂。。。
    - r& `$ g+ `! T: G8 X: d
    : ]% k7 g. i* x+ o露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    & M# E8 S' z+ w6 q" y4 Y$ n" D
    ! D, L$ }) i3 w" X) v) k* u) |1 F, P谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. 7 E* R( Q; ]8 V; k
    2. hello 000425
      - N# i& d- K; j8 G/ l- p' i( o# `. l! A
    3. time variable takes on negative values
      & a0 u6 t5 Z# r# ?
    4. r(459);* j5 \% ]3 e, ~* ~; T8 j8 a( x+ Q/ n

    5. ) o; s! u2 u2 y5 C8 I0 F; L

    6. / O  a3 W) B9 S0 v
    7. . hello 000783
      8 K4 W2 [- R, X& ?) p
    8. time variable takes on negative values
      & I7 I, Q" s" a5 `' O, Q
    9. r(459);# S, e: n4 p4 U1 M! M* D3 A  B
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：. R  }8 C) }9 X" ^
    ) D' c  i) ~. c; E* G
    do hello+ f- Q. C* P& v7 l$ o- E/ K

    3 J# K3 C0 r, a; {.
    ( @  ]9 H. @4 s. capture program drop hello) Z# z9 G, j8 f5 g

    8 p1 p2 f# D& R2 S.
    - b: u9 `% ?5 |" z6 [, q/ |. set mem 1024m6 @& M6 D5 ~  M& E" i5 J* T
    no; data in memory would be lost8 d# I$ X% J" ~" Q+ {' H
    r(4);
    . P% B- m; e8 P1 h6 Q) L
    ! D+ E/ V# y! [" G6 H6 G4 C  wend of do-file+ s: q* i( t! ]2 g  l. N3 s, B8 P
    8 s/ Z; \, v+ S2 |0 ?
    r(4);
    & O* y, w2 w6 [1 y5 h8 o' [% E- b& e) b5 i2 A( Z+ H
    . hello 600063
    8 N9 w* W7 E2 H, U/ a5 T( funrecognized command:  hello
    4 q, V* O& R3 |r(199);
    # O; x. ?# O1 O* H* O1 `% A

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 # s4 |2 ^4 U$ R7 [" q* x+ R' j
    能不能帮忙看看：2 s1 f8 P* C6 \# R7 I
    ) N3 r* \- ?' y) L/ T! K1 |
    do hello
    / l) D/ x, {3 p2 e" N  ?6 x" _
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 1 t# Z6 ^6 ?5 i- D1 U0 b- v4 _, O
    你算得哪个股票？

    / f/ D+ [, u$ i7 d1 O+ `, H那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ' L' |9 e0 E: v- u
    你算得哪个股票？
    " H4 ~4 e+ d& C) c  Z2 U
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ; {0 D) q/ R/ S% @8 L4 M
    你算得哪个股票？

    % M/ Q9 q# Y. G7 {# g9 c2 xdo hello 后变成. c0 \* l$ u  @& x! ^
    ......+ p0 T4 Y4 `' a/ ~7 b6 M* d
    1 V  O4 v6 _3 r1 H% T
    end
    7 m+ Q5 E0 H7 S" X4 D
    6 z: R3 l3 H& @, K/ E" S. . a2 s, K. K  z, e4 h
    end of do-file
    % ?8 M2 p. ~4 l8 [% x5 j7 y

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    : ~( v  w1 f5 ndo hello 后变成
    ! T7 h9 |: F1 L6 [5 Q......

    2 ~; e* Q, ?5 T1 ^
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 : w) b9 q9 b; X% ~8 ]6 \$ }; [6 b8 D
    为什么老是提示：type mismatch
    # w8 d& x* Y; s9 e! i
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?! G% D5 S* r- k9 f/ e  L6 o
    谢谢: K0 ]# D5 M4 }8 ~2 c

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 % c# s) Q/ [& W& i
    程序写的不错.
    + F# @/ r+ D: C' G* i不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    3 i1 ]$ ^. T( C4 e% g6 d
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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