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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 + n0 v8 y9 c3 b, ?/ s* O" y

) W* ~5 Q6 _$ E8 S2 s
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
& M2 v6 x7 n7 Y' x“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128) n) V; x2 ?3 {( ~. ]& U3 L( I, l( _

# w; p1 z+ f! a8 ?/ ^(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
# U" y* C1 ^* [$ G- V* L8 V
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13221) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 ! _/ N) o& `2 O/ q" C0 x; A  |

    8 v! }7 Z. K8 u8 j7 v, [0 w程序写的不错.
    7 P+ N% l+ g% }5 _# D1 n不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.3 X3 w8 k$ ^/ [9 k
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    ! H5 j# z1 h8 C- T2 p3 x, c& N0 K) w. m3 @% Q$ v' x
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。; ^0 u6 R. a7 b
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。+ M; N1 V, y- m& T

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    ( X6 l1 z' m  G/ Q! y1 j7 L4 i3 V' |9 D: R+ i$ u
    没太看懂。。。
    5 M/ p- O6 R0 s8 o% |/ F6 v5 @$ x2 }$ Q- h
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    5 Y& g8 z3 c" U' C, |( Q/ r4 Q
    ' ~* ^- K5 z0 m7 o6 {谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. 4 R5 _% o/ }; h9 q! A7 L# Z* Q
    2. hello 000425! O1 T# \* u& w0 @+ i) Q
    3. time variable takes on negative values7 q5 i5 Y+ y' E6 W! l# k! [, R
    4. r(459);
      8 B/ |# {/ t4 q3 E# s& N8 v; l7 L

    5. % i! t$ O3 f* p  h) f

    6. % |+ x: L3 D) b8 r; C8 `' i
    7. . hello 000783
        E8 n: ?; W. B6 }2 y) R
    8. time variable takes on negative values' B" c4 {1 j+ W1 Q# U6 G
    9. r(459);6 }- q- `. k3 f
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：+ `! O& f+ B8 D5 X4 \9 U6 P! Q( n

    9 O6 K: H1 d# x. ~( `8 T do hello7 M8 L; n: W" x+ O: }' I. V1 T
    7 Q  K* F1 I  t
    . 9 i9 h  P, P+ `' f
    . capture program drop hello
    ; N% ?; v+ Z; X- X/ p) w% M. O2 i! K. A
    . ' ~* G: X. Y0 F. K7 D: `
    . set mem 1024m
    2 P2 ]; u: I+ D# S! H$ Gno; data in memory would be lost
    ! s; `6 A/ Z  _  dr(4);
    % o( D0 U: c. P" u6 D2 I
    # b8 V8 p8 }* Z0 [5 {end of do-file
    ( K$ e7 Q1 Q; g: _, L/ _" w. ~1 Q! W. A0 c' G. \
    r(4);
    - g+ s. N1 z; T) a, V  w9 K# l! I# K! y
    . hello 600063( e" ^1 n# O# B/ }, |  w
    unrecognized command:  hello
    " O( D; r; b" G5 P8 S0 }# v$ qr(199);. }7 [5 ]# C# i, Y* v- H9 g5 d8 o

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 6 Q2 p" F: M) u7 l0 [3 D; `- ~
    能不能帮忙看看：
    1 ~( _7 {- M) B, Q/ X6 H, C. x
    6 U% z+ \8 j$ w) v; u8 t4 x5 ^ do hello
    ! R% J2 c4 E( c3 g# ^4 }
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 % c9 L5 E2 ?8 U) w8 U
    你算得哪个股票？

    4 M8 A: Q$ {3 _' T7 T) R$ l那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    & \4 F# h$ M2 V) F' [! F你算得哪个股票？

    9 n* O! d- ]$ q我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 / ~; _  |7 K4 A
    你算得哪个股票？

    & G4 p' U, m2 w4 l; ~8 ]  ~do hello 后变成
    ! l. D4 H7 k; I) P6 A% ?......( J1 E5 [* J, h0 S; ~& z& y1 v6 T

    1 |. ^, M/ s" }! Gend/ q& w1 Y1 c( e2 o. Y
    : o3 z) b" [, [+ X
    .
    / R$ g9 Z1 q/ ?, E4 w9 aend of do-file. U, O+ }( y+ P/ B/ F

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 ; |( E/ V" A/ D! G) E; G" _
    do hello 后变成+ F+ e% G  s) u$ n3 R* J; @
    ......
    $ X5 D+ u' {3 z) s6 X6 f$ T
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 9 s0 z  Y" P7 o6 [7 ^" w/ O
    为什么老是提示：type mismatch

    # i9 ]! y5 }" U0 }  K注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?4 p  u# E" F' S
    谢谢
    ; f0 n4 a& O* a( T0 I& j

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 2 v% N5 n8 T' P: ~
    程序写的不错.+ z6 }$ G" m$ q1 f) w7 H. b. J6 g
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    7 e/ n: f7 p" E$ _# k1 b7 U
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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