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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
( q" x8 e) C/ ~* Y! G0 {7 F6 b; J: g5 O; Q3 i8 }
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择- Z% b6 D7 @% x3 q
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 002128: {# ]# a! l" H& n
, c4 ]6 W, y8 W
(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

" @- o  d# p) y  Y5 L
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12829) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    ! ~& @6 x! {# Z7 L7 j
    $ ?$ B0 R$ O( k- I& b5 n# `程序写的不错.( ~2 |# ^# B; X3 G/ I! v
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    8 f; _) J" Q4 k, ]还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨
    6 q! J% W% S/ `  j+ ^
    3 p% b, {0 v1 N4 U, Q1 X7 I% t+ g

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。
    5 k1 l- r3 I' j通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    " b& a! x6 _& \5 v' X

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    , p% G3 e: E9 N7 z  R, y/ a2 O% p7 J5 m% _+ v
    没太看懂。。。
    ! w: H! b+ U1 J- ^" P; y7 [* u( ~+ E- t
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)
    . c2 ]9 Q* C2 \: g0 [* p% P" X! {3 ?" u( |% e: V8 `# c; m( j9 t9 B( ]
    谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:
    1. 2 n% K3 N$ p9 Q
    2. hello 000425
      % J# M% d/ k: T/ U: J0 h2 B" ]' H
    3. time variable takes on negative values
      ; Y2 B6 J$ `: b) |( v4 I9 n1 N
    4. r(459);( p& m' ^3 f8 M3 X% Q4 m
    5. . \8 W  S6 v5 n* V4 n- p0 v
    6. + y2 B. S! j5 z+ P9 e
    7. . hello 000783
      " H: i6 c( c) n# D5 M  }( ^
    8. time variable takes on negative values
      1 l. Y) a! @& @3 G) M
    9. r(459);- B' e9 p* f# d, ^4 `2 z. R( K
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:& j3 R+ z' h- `! x# y
    " `3 Y/ Y8 d7 s
    do hello
    , W$ y* B7 S: s* A
    6 ^/ ~7 V! d1 I; @, S9 x; `.
    9 H0 u2 e/ w3 q% k# k+ f' ?. capture program drop hello
    4 Z% p7 t  [: m2 p7 p; ^7 M) f+ q3 u' [: \: o( O5 }
    . + t* `$ H$ E( t" q  \" @6 V
    . set mem 1024m
    % z2 F4 c6 K( g' B8 Gno; data in memory would be lost& E. I* ?+ a  @& y# W
    r(4);
    & [# P5 J' x5 i1 P, o8 U* D) v) d$ \* d
    end of do-file
    ; t# [* i9 m& l+ @
    1 Y. G1 M( o$ L7 W0 M1 jr(4);
    3 F/ q0 w1 H( v
    : k, S: @0 u! Y+ M4 p0 E/ j. hello 600063
    5 O) x- ]/ C2 d* d  {6 z5 I$ Iunrecognized command:  hello
    4 o( W- z6 x; U0 ~! [r(199);. j0 [' H; m! M1 |/ u& a' N3 [1 C

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 6 H( p- B: N* }5 D% b
    能不能帮忙看看:
    0 L8 G, P- J4 }$ D/ q; p' A; n$ F
    9 R' y5 K* A( u; r do hello
    1 G3 T: b" Y7 b8 }* E+ R4 g/ U; J: p
    你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ; V8 g" F) C4 B) ^3 P
    你算得哪个股票?
    & u! e& L4 s7 B" X* k
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    . R0 X$ ^6 u" m. u你算得哪个股票?

    7 B* v1 ?" Y. Y' [0 z6 x我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    2 G3 f8 B. w0 ^1 ~+ p你算得哪个股票?

    / z- ]) i0 D8 q$ e- o; q  Ydo hello 后变成
    & J  Z7 r& u4 e7 J& @' P......7 g; ^/ _" b; i

    7 g) Q" g) t2 J  n8 G& v" s' Fend' _# V' [+ u, K7 g

    . s& G1 L% ]' u: s6 d* ^# G. ) v2 Y( p5 V9 m9 h+ X
    end of do-file
    0 u8 ?/ N; p9 r" s5 v  o

    点评

    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 - i* n( c8 ^& I0 o% L& |/ Y$ V
    do hello 后变成
    $ ^7 z0 |. K0 ]# Y$ f8 n......
    / }& |% k% H, S0 D6 `

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 $ l$ a5 r6 @! G9 \. u" n
    为什么老是提示:type mismatch
    " v' ]. {$ b" Q7 ^* b
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?0 E% J5 y7 D) I" x& n+ t7 b7 F
    谢谢
    ' i. E& z3 @0 i! z4 z( z1 C0 _0 L8 o

    点评

    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    ' o& B: L. y* N. l6 ?. O( n程序写的不错.
    ; ]7 W9 n2 w  J: |不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    2 x! h" l) t9 U4 Z你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

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