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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
) W) o8 {. w! m8 ^& Z2 c. X. Q  M4 W) n% |! L3 v- T
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择6 ]: B9 U4 M; g  H, O0 G
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 002128  w6 r. G( `. t& y, ~
. h/ I/ f; G! c- B+ t4 x
(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

( t% P- n# b7 T8 R/ R& P  K
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12943) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    8 a8 O; s  c! |) O1 f$ F; A# u! ~- E2 t) u. {) w
    程序写的不错.
    + o0 T! F# Y& s5 r6 z不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.0 \5 A, {1 ]! M7 d' D5 Q( n
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨
    1 v9 r: ^/ F$ s9 ^5 X' O
    & @/ Q" E7 r' q4 c

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。' [. J+ o5 w, u6 b7 c2 @$ F
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    * _7 ?- \! Q# w9 `! ^

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    6 `9 F; e/ @, B6 l" V* a5 C
    3 X( S, ]0 K( Y# r/ \没太看懂。。。& f1 f2 p$ S' d" a- Z8 G  H
    , _0 q; G4 F% P# e8 Q2 a5 T
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)
    & T7 Q1 L/ N3 L9 a; v& D' i! K4 F* e" j* B* q6 {
    谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:

    1. * ^& y4 c6 l7 E+ S  M3 A+ p/ {* A5 H
    2. hello 000425! q! Z0 C! T7 |$ H1 l" o
    3. time variable takes on negative values( I# J% C8 O( P" d- C  W
    4. r(459);, o+ f. u* N; |* X) L3 @  V# e

    5. 2 _1 s4 ^% S5 C- ^

    6. ; J. G* ?: r/ P# L, r. r% a
    7. . hello 000783' _. T& h5 A: c& Y& n  s& w
    8. time variable takes on negative values
      ' D4 K; c2 G3 [0 g
    9. r(459);* n; M+ m1 N' n+ ?" g# l
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:- \' W! R' J$ }# h

    3 \) q- R- e; z do hello
    % O5 G3 \  `3 J" U: C0 W6 ^8 T4 L
    : o7 L; x* G: t) Q+ c; z. & u+ S3 z5 `$ @7 E
    . capture program drop hello
    5 ^. O; N( _; V% y- }: J+ k# K8 h: L6 W0 o9 h/ a' c# Y& j
    . ! O* O. J# k, m2 P' k
    . set mem 1024m# I) P( j4 i2 q# F+ U
    no; data in memory would be lost
    0 \7 B' n6 B' ?- ir(4);
    ( y% X" {" z  ?% H
    2 S* n: O% `0 A! S4 ~% dend of do-file. g4 ^4 O3 K! c9 E& o% k
    + }  X& w" U+ F3 ~- F
    r(4);) F' }  L' Z5 {3 J' E5 d
    + x. \* K0 N+ G5 Y  J! J5 p
    . hello 6000636 D5 E# G- j; s8 [+ p3 {5 a# `
    unrecognized command:  hello! W! k* A. l4 A- I0 a0 h, P
    r(199);
    7 o2 a& V$ e: M+ z/ ]0 B

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 - \$ r) i- j, N- `
    能不能帮忙看看:
    4 n. E: z$ y, g+ k6 S6 I6 q! F- e6 z; ~6 J& g0 X/ W! `8 j6 s
    do hello
    2 O4 v6 c- I% F# j* a
    你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 5 K! D* r' p7 z! f  g% t! S
    你算得哪个股票?

    # q$ p& W, ]( Q1 `- N1 g那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ) p" S0 t+ z* |* M4 G你算得哪个股票?

    : n: \9 b+ N8 Q% _: N我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 $ l) ?9 }0 t2 t4 g, S
    你算得哪个股票?
    # M" ?$ i" V# G( P. f9 A8 I
    do hello 后变成) A9 e8 G8 m; k! c, W( [8 F$ z  t2 e( g
    ......9 x( |: y$ E' a9 X9 j1 p1 d
    6 X/ Z& s4 ~, ~0 a* |3 ]
    end
    8 b* ?9 t* d: ?% T- O# m* E9 ?0 R' b# s% ]: C+ I$ L+ I/ |5 f
    .
    ) R5 P: @/ k9 }" J( Jend of do-file9 l) v- y/ b% s( D1 w& |) e

    点评

    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    . i9 P) N- s8 [. `* }do hello 后变成
    $ Z, w7 r- |* s! {......
    8 m; [+ c0 H/ ]2 P3 L7 \

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 ( o9 [( O' s+ S4 B2 K1 q" Y
    为什么老是提示:type mismatch

    # }6 b; I3 Y2 L3 R) a& V注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?; h0 C2 a; P" g, |. V, n
    谢谢
    1 o' H& a* k, R; [) W

    点评

    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    ) @7 N9 w1 {1 d( Q1 z程序写的不错.& q5 n) x  q; V! [; \" g6 S9 P
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    ; \: _& X- ]9 Y
    你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

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