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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
4 J/ \0 a9 m5 C2 Z
3 k1 ]% B# R6 n/ p1 u- j
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择4 J) @- a% u: l) w
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
0 T: @  }( r+ R7 w& L
' z  l6 Y' g, [3 ~( y(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
: H! Y# @9 h& [2 G0 j  e
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13664) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    + L5 x$ q  w2 X. X6 F# I1 h0 B4 V, c; h
    程序写的不错.
      w" H( H/ h1 E3 y  \$ A9 w8 |不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.5 P6 K( z8 G3 g0 @4 N" A" R) H
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    6 B0 H( H) T, J5 c+ g" X
    % E! W2 f& I: u' p/ I
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    ( X+ U2 Y, [( v- M% n; c通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。' b0 t/ \" f: |( o/ A3 A% K. `

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    8 Z* L6 ~7 i; v
    5 {9 @  f7 r9 \0 h' N没太看懂。。。! e4 O* m) d& w3 C; ~

    9 {: L$ N, }+ y5 c露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    2 q6 Q) u+ w+ m8 O& j4 |# p- z; n% ]" w$ _% W( ^4 ~8 H5 b6 D
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. ! O9 g4 N, z" H/ R$ O
    2. hello 000425
      1 S+ p$ A; T5 D+ m  I- p3 g1 g
    3. time variable takes on negative values7 D( p2 w: I9 C2 T7 ?' C) F/ O! X5 p! L
    4. r(459);. u: X; ?. v! e* I) X- _

    5. / y, O$ u7 z3 b2 L5 w
    6. 7 m* `2 i6 ?5 _- ?9 U& `0 {. I, F
    7. . hello 000783, K! S" v# C% r( l8 h) d/ W
    8. time variable takes on negative values
        {# d% w2 G5 H5 u, v8 b
    9. r(459);- D: W1 I" z$ p3 v" J3 q/ [2 O
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：% u5 r. n6 r" K0 g% L
    8 }$ d6 X% r( m  B
    do hello7 Z# H- T; G0 e. r9 a

    7 F7 O- B. n4 a" }& ]. / T' s) ~9 k7 T6 c6 e
    . capture program drop hello( ]3 E4 H2 u/ [- T4 T6 D
    1 b/ j# Z8 l% N- z, X
    .
    + ?3 ?5 J. F# y( ?$ M; V: @. set mem 1024m
    ! O# z/ b( W% g7 k: Dno; data in memory would be lost. f6 N: m5 h- Z8 ], ?) }$ k" ]# |* g
    r(4);) y" R3 v% ~8 _2 E3 F- u
    ! w/ B' j& S! k4 H
    end of do-file- g* m! }* M# |( ^

    - |; Z' _& _/ g7 b. R2 t' ~$ m5 ]* r: Pr(4);
      |1 J; A$ |3 q; E; u" r8 F( \- t3 i
    . hello 600063; u, b% n  G) o- a
    unrecognized command:  hello/ h* e+ q7 k" G: \
    r(199);6 x! a* S6 T) t* J, h' F

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    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 # O  q) |4 F, A6 P- G
    能不能帮忙看看：
    2 y# U1 ]$ K5 v- R- \+ o8 A( H' c% X) J  T$ _1 y( h& c+ W
    do hello

    ) [- A0 z* \: m- M& g' D, h你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 , k+ z/ J8 B/ f. F* |8 ~
    你算得哪个股票？

    9 A: ^1 Q4 K9 w0 r7 d那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ; T, b/ P( P. T你算得哪个股票？

      s2 r% F: R1 q, w+ a9 K' c2 g9 N' a我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
      |3 U" u6 V' e2 s你算得哪个股票？

    8 ^4 M3 F9 Q8 l* m' s$ T: cdo hello 后变成
    3 N  [4 N, o6 ]......3 y9 ~4 q1 a& B, b* N1 }/ y

    ( Z0 \$ h7 r- o: _& i3 B( x, H* t. lend' ?4 Y. |! \6 t( }
    9 l/ j; D1 @5 v" _
    .
    ) |9 F- K2 G% j% m( r5 `! \end of do-file
    0 w, n: g9 R" V$ i

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    " n! y1 p4 l4 e8 t+ B! d3 Ido hello 后变成) Q+ o' T' V# {
    ......
    % t- h: ?, G/ Y' m% S! e
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 1 i2 k' `  v. g, m5 k
    为什么老是提示：type mismatch
    - U- j# k& ^0 ^8 c+ H1 {) e2 c
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    2 D9 k( [, ^7 V; s- D谢谢% ]4 W3 s# J) x: W$ H. i

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    ( [: N7 M+ |  N3 o7 a% q程序写的不错.
    6 ^. W5 Z; V  E/ a不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    5 @- N5 d6 k/ o3 d; B你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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