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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 $ B/ h" L! n( S6 W( t6 i- `

( \/ O3 o, G) R) I( I: Y
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择% X3 E) J; ]) F: M7 e
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
' w8 ^$ C' ~) i& {+ k4 T0 T, ]  \0 ?2 V' A% D  g
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

! X# |: q' l- v
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12875) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 ' I) B8 m7 G  w4 N" |" U( Z
    ' g& ~1 C4 z8 S1 q$ t
    程序写的不错." c% j  u. z4 o4 }
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.5 B  w1 z" I4 C- ]; z  x7 t0 `+ g
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨9 F6 @" q: j) d
    + s1 U4 o: g( p# B/ z" ?
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。! [: j# Y' s6 t, l7 I
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    ; D5 S; n! M/ q0 X$ o6 P6 E

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    ' ~4 C# y! t* L8 b4 S4 U+ N
    6 w; s5 P- w/ ?/ J; d6 X没太看懂。。。
    7 Y& A6 r. m2 |' O* z1 n- p& v: b0 z# O5 Y4 h$ U4 d" f! |" L5 ]
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    " R1 j) f: r  U% s& n: O% q1 d& i9 C; [9 E+ U
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. ! b0 k% r/ V& t0 `
    2. hello 000425& ?/ g4 J5 s- ^' e3 A; S. L1 D, m) I
    3. time variable takes on negative values
      " |" G+ [2 j: s; M# y9 o7 u2 |7 U
    4. r(459);* ~$ Q2 {6 |" N- u0 ^1 }. V

    5. " U* Z8 f& R* }) f" g
    6. 4 a* q% d5 G1 |9 T/ l+ q
    7. . hello 000783
      ( t- P* O# H/ {2 Z+ P
    8. time variable takes on negative values
      6 s' D+ l6 Y+ c* k9 B
    9. r(459);
      + s; V* v/ `2 R: {; F8 A
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：% O( }6 n/ ]2 Y- |, j: m% T

      b. r1 s/ o4 T7 o6 r do hello+ T+ j: l5 o& ]* H% `) g

    " m" C, j: _5 M. M8 \+ C* O. 8 _4 Q8 P+ F; W& |4 {% Z$ g
    . capture program drop hello: v  }, `$ Q  ^, h1 E
    ) T/ K# K. d1 V/ U
    .
    ' \# X# S, g; k4 c; @2 K( l, O  B. set mem 1024m
    * q+ \; {0 o. U' X- m, ]2 c" zno; data in memory would be lost
    * u7 D7 r0 m* A+ `9 sr(4);+ y7 h) A' H# w& h* c' a/ k

    5 f; a9 P. G# \! l0 }end of do-file
    / K5 z3 w/ Z* g9 j6 v  V
    5 T/ s* U: w# D+ P7 {r(4);
    8 ~$ f9 ^; q( P6 @2 U/ @) y$ W* s+ b7 N& v
    . hello 600063# s' `3 t4 v/ Z* j/ Q
    unrecognized command:  hello5 P# N- r. R' }
    r(199);: w# v  o& f. A! k, S, E! e

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    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 & J3 I- L$ ?4 Z2 o/ L( _
    能不能帮忙看看：
    5 f" X5 i7 B. r* f; m: _
    5 u5 i) S/ Y) b9 P* {! j9 j4 g( x do hello
    6 B9 C( `) e* J5 h- K
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    0 ~1 f& x) n- [% w你算得哪个股票？
    # ]* j7 e0 b" _
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    8 O. I  n6 B4 z2 M* O1 H你算得哪个股票？

    * }: _. T3 q7 ?7 l$ V我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    + {1 C: V8 G  y3 s你算得哪个股票？

    2 s4 x) D! g" l2 `+ _0 i2 V) J$ J( Ddo hello 后变成7 x: m9 d1 P( H' k0 S
    ......6 T; |+ \4 D) u) V$ Y. r
    . Z8 Y2 J) |6 h; K9 Q9 ~
    end
    / z; R) Q" d# |0 T2 c8 t7 e% n$ E' o3 |& t$ P- z+ E7 Z
    .
    $ g$ `( t* z. S, {! Gend of do-file
    : o% s. y+ e" ~9 l

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    & E9 ?( a. @/ m" s" u( S0 w3 vdo hello 后变成% b" ^% v: J! v9 `
    ......

    " e$ q# S' v  q( ~% k( H
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 # T& f. I+ p2 ~  A& W3 @/ b5 l7 V
    为什么老是提示：type mismatch
    % w5 S- R8 c% o6 g8 r  G* _
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    " M# c/ A, m5 L6 ?5 a& b$ ~( J谢谢
    * ?& y- o( U+ _

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 6 w6 J" Z: |5 m+ |/ U3 V; ?) s
    程序写的不错.
    , O1 c. I! z4 B不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    % ]4 Y, z  Z6 }6 z# [6 A
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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