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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
1 \0 b# {  O4 q! |8 _0 y$ X4 X* Q+ A7 M/ C  D7 V- v
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
8 s0 ^* \" Z- d1 j6 L
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 002128
8 m* F3 u) f, q
/ v* q" ]' L' q6 K5 `
(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

! @9 e6 [1 D( V, S/ R0 @6 l
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12434) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 + {. K: {& u% R

    7 T) y' T" @; T7 f5 X程序写的不错.1 K  g' ~* q- ^! S5 h3 Q# B; P( e
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.4 m5 ?; W0 I9 j8 g) \
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨; s5 {* ^  l, }5 |& F6 Y

    $ U% z% H+ Z  D

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。4 O1 b0 j  ~5 w1 n" p, G0 [
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
      `, s8 T9 {( g4 H% j1 @. o

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    5 b4 b4 D* v; A- z; l& }7 ^/ Y6 C: S# X$ m  D8 v7 P0 }
    没太看懂。。。
    8 b3 V7 s& c, g" `# I# o& O
    1 Q4 J+ {% |8 H# Q/ ^5 p% d露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)
    ( L1 L, ?& R' H; {# F) O' q. E) u
    谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:

    1. : s/ N9 z$ i  g/ y! g
    2. hello 000425
      / J: e* x1 `6 @
    3. time variable takes on negative values
      1 h- N) i3 O; d8 E6 o! D* C
    4. r(459);3 O  P/ x9 i' K8 ?7 y; `5 g
    5. 2 F& o( \: ~8 L
    6. 2 G* h2 ]+ L) [9 T: X- x, L
    7. . hello 0007834 O4 }: [9 z4 l/ ]
    8. time variable takes on negative values
      ( r3 F. G+ {4 {0 q5 U) ^$ L
    9. r(459);. p: o) V+ I5 w; j
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:
    9 g5 u3 N) O7 W" Q, X- P7 X2 }
    0 }$ p6 l6 _" b5 C: K" A do hello# M7 k3 q: H: C/ V  O( y/ q

    # ]% G6 V) \8 q* K9 {.
    6 ?3 D, R/ u8 T9 b! ]. capture program drop hello- `. C; A9 v. c% b) b

    4 [' o  k( E. m: ^* ]  @, {' i/ J.
    - o4 t+ D; s, I& ^$ ?( Q2 p. set mem 1024m/ V1 G% e4 M. w3 ]( n- w& L( L
    no; data in memory would be lost
    - D6 u9 m; j: q' R+ z0 br(4);8 ^  c# `% `( Z% i
    9 f8 g7 B. }8 w# o3 ]3 Z; L/ c5 b
    end of do-file! Z. s4 |+ J- x

    ) C4 I( x2 F& U0 i" D! s& W* Q, gr(4);( u8 f5 u( o# p( T5 u4 L
    7 }/ S- B+ s$ F7 G6 W. h' K
    . hello 600063
    0 \# s) Q. t& |, [unrecognized command:  hello, {% r' K3 j8 b8 }& y
    r(199);# L  ^5 z! B* x

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 2 C% j  w' u0 P0 P* ~. C8 q
    能不能帮忙看看:) {0 O  N  h1 d1 _) k8 A
    ( i  o7 p6 B2 H
    do hello
    . h2 N1 ~, J; @
    你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    # f8 O+ b2 X* t6 `0 B, l你算得哪个股票?
    ) |0 G1 X8 I. L8 u- t; t/ b
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 1 `& ]* Y6 C2 U. w0 X# h8 b7 j( }
    你算得哪个股票?
    - k( ^' Z6 z, K
    我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    / P' q! F) F0 o你算得哪个股票?
    & }& n6 o2 A8 S1 ?0 W( Y0 F/ f
    do hello 后变成
    " e; Z# N: J9 E- }6 X3 S......
    - l+ t$ B2 E% u" I; f  t  @0 _9 @6 b, o- O; e/ D5 S# O
    end
    , B+ V% ^( }6 L" h2 d1 s4 c9 H7 [( \+ T  f* _* N
    .
    / J" c& D( G5 J& I: Eend of do-file# G$ Z5 v( P$ Y. H" H$ C* V0 ?

    点评

    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    4 a( E8 ]  h8 H2 x8 w2 |8 ]  X0 @do hello 后变成/ k) u- k) r. P& e
    ......
    3 ?9 b" n% P! a! ?

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    7 G% f* v. g' ]8 c为什么老是提示:type mismatch
    1 b' j+ U4 k, R1 e, f
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    ' j1 _5 ~7 `9 D9 p; X3 R' A5 h) j谢谢9 m0 _1 ~$ c; ~# \

    点评

    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    6 v, V3 w. m4 g1 e1 l程序写的不错.# `' b+ o6 x* i4 O: W- M3 k. x
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    2 R5 W- B5 G& B# Z
    你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

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