设为首页收藏本站
开启辅助访问 切换到宽版

爱吱声

 找回密码
 注册
搜索
爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
1234下一页
返回列表 发新帖
查看: 29563|回复: 105
打印 上一主题 下一主题

[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

    [复制链接]
awer

该用户从未签到
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 1 U/ Z; i, h% r$ C; Z. d
, f* g, @* e2 U7 }% K; s
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择) f* x+ _: j' U0 M5 d& \; f7 W
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
  X3 v0 a" e; }  t; E$ M3 N2 d) b- _) D  C
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

( F; B$ t# e% i, q7 D+ [$ Y4 S
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12434) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    : @4 w. u/ t9 V
    ' h. L7 p9 a( L程序写的不错.- q8 O+ v! N0 Z  @. v5 R- Y1 F
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    , R; Z8 N, q# r& s还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    / k; D& s* X5 N/ X$ V/ f1 L5 F8 Z3 m
    + u6 ?4 C) l! p( M& Z5 G
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。0 t7 ?0 T3 ?" X. _) z* x
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。/ i2 U0 ]* ~7 I' U0 M1 T4 e, ]& e

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    # r) j/ @3 Q/ y% d1 I
    3 i* J- M3 G- D( w/ t1 N没太看懂。。。- O) ?: X: R6 M- W# _

    / q2 q, |5 p( Q: }露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    / U) I0 G. j5 e: K( N
    , w. b' [/ }: x2 m. @- [( x$ Z谢谢awer。有问题再请教哈~~
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. ; E. M6 W' ?8 g
    2. hello 0004254 R9 {& M$ L8 x7 j/ X
    3. time variable takes on negative values
      : l! Z' H) x+ r
    4. r(459);
      1 ~6 P$ k3 O3 q
    5. ) V  ^7 w' g% [9 F8 k1 n3 g8 ]! Q( Q

    6. + R9 J# e. s& `" Z" R; `
    7. . hello 000783
      8 K6 b3 p" d0 z! l9 t
    8. time variable takes on negative values
      / @" T+ t5 k4 e- l
    9. r(459);# g9 ^$ D. Y% u! C' m  I
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

    点评

    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    9 ?1 f( [8 R9 L1 m- ~3 L# _" Y9 @& s: [1 b) `2 I& Q+ X+ z0 R
    do hello% u2 X) n6 ?" p8 s+ u6 A

    ! G* S; \7 r" Y5 g2 K) v.
    * r/ Z& G" A0 s' n0 U2 U. capture program drop hello& U) W* }0 S8 v1 A0 F

    # l* r5 ]# |; }4 m5 e.
    1 G5 n3 F: t- G9 \. set mem 1024m
    ) J: c! p# {6 U3 i6 Nno; data in memory would be lost2 E  s$ i4 ^/ u6 t$ R
    r(4);6 `' R, q  T+ l" i! [. p. J+ H
    : r8 l/ l+ O5 z+ H2 h
    end of do-file) E, O% P) P" k

    7 v  p' X% y% O. c$ Vr(4);6 F; j+ f* ?; \, T

    % d+ I0 U9 I- o( _% S8 G. W8 M4 y. q. hello 600063
    ! N# ~- u) e' A7 Qunrecognized command:  hello( ]* |: ?) s$ M8 ?5 D
    r(199);
    6 Y, Y+ V* I  |# |

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    " A- O. E. L" Y, P. Q# J- q能不能帮忙看看：0 s6 m& @. ^! r4 C7 a
    ! e! y) a# H( `7 p6 q
    do hello

    ! D2 M6 x  f2 f0 V你算得哪个股票？
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 6 w" f" \8 q) K0 }( a# S
    你算得哪个股票？

    ) B& [6 r8 r2 _% E+ Y/ U- X那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    . }, d* {2 S# m5 w! ~! a你算得哪个股票？

    + e  i" Y) m! R& Z5 s4 U  H我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
      c7 Z9 ]0 X; y8 f$ H你算得哪个股票？
      l, |) q0 E2 T8 ]- [( `' S
    do hello 后变成
    7 U* X: `8 F5 n5 i......* ?. x3 u& x" ]$ L" ~4 l

    : B% T5 t8 ^, q$ ?( @: g. Jend* G# w1 n; T" N' F+ O& N$ W' Z
    9 C7 i) K- q8 _3 y* L
    .
    - s8 O2 o! y3 c* ?: Nend of do-file
    # r9 ]8 G. l# W/ L: v+ A8 S

    点评

    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32   V/ d* l4 O8 g/ b: e2 Q
    do hello 后变成, G1 \) y* O0 ]1 p3 V
    ......

    ) o/ i& c2 A3 E
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    1 b, W9 I: A, d; X3 U- [为什么老是提示：type mismatch
    ( K2 K4 L! d: D- D
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    6 \7 c( _7 G8 ?谢谢* D, f! k; Z* ^

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    . |( O3 O2 o! a7 I) H程序写的不错.
    # l; K& d2 x( D* C  M! D不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    - @  }! O- D3 A2 s5 x
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    下一页 »
    1234下一页
    返回列表 发新帖

    手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

    GMT+8, 2025-3-17 19:33 , Processed in 0.043844 second(s), 22 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表