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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 6 L7 q+ S/ P; \8 E  U7 B9 U; p

/ K, E0 {# Z6 L/ Q# \" }
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择' h- D! \2 m* h; Z6 W0 X
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
  a7 g; {$ c- A, L; W) A. h
, C% t% l6 k1 ~! m% D! ~(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
, u8 i3 G  R8 {9 o3 L+ s
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12525) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 3 @& r/ o% Z" Q) [2 Z

    . j5 l) a. C* t程序写的不错.  a$ G1 X9 h6 w2 k. A3 \( R
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    , ~! A( \4 g5 @  Y; U& o还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    / h( k3 m# N$ J" D  H# m. ?  O/ q, {5 o' w* e  p2 c8 o9 q3 E
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。; y. ?7 G7 q& n( c, b
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    8 N  ^. v& W  f, s: B

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    & I( n7 Y% ~" D" u: M- W
    ( J: H- M7 [0 j* u& A! e没太看懂。。。
    # ]: |) b2 C2 n' ~  d  S) k/ Q: H) i+ N- B& ?
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）) P& P1 m" q5 j" Z: W

    1 M. O$ P7 R8 ]7 u# K/ N谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. 1 W  C0 R# R4 ]. x4 r# ~* g
    2. hello 0004253 v( t3 `- G  R! q1 l; F+ G8 W1 v
    3. time variable takes on negative values
      6 M2 ~. h# m# g' s
    4. r(459);
      1 w, ^" r# ]2 O3 e' d. q$ O2 M

    5. 1 x. r+ q! C* a. ]
    6. . f( Z+ X% R( ^
    7. . hello 000783: C8 m) P; |4 e" U6 g% `$ D. w( r4 ?
    8. time variable takes on negative values
      ; O3 }3 l; A1 e, w9 n/ ~- l
    9. r(459);% b/ X- J! Z) M9 |8 I* e. \
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：3 z" }/ S; X: X- x
    * h0 i2 S1 w2 L
    do hello
    " r2 a4 }( J" `' j, |( H
    5 Q( f% `' e, x* W& r8 [1 c. * W  U: `) d! Y: W2 d4 H! d: t% w
    . capture program drop hello
    " e, ^3 ~7 g6 w3 h6 d0 G
    7 a3 Q3 V5 {  t* Z! A) u. ; _! {- B5 N# \1 a% `0 o/ I( m. X
    . set mem 1024m$ _3 ^9 l% u" c2 p
    no; data in memory would be lost4 W, B2 J8 g7 p! x
    r(4);
    ! V" F& t6 Z' j9 F  O
    # p6 `* t8 l7 w! D. Xend of do-file
    : J) I$ X+ L! u' }+ c5 t
    5 P& H1 Z2 g3 d& xr(4);$ \6 h4 l- J; O+ _
    ' i6 n0 A9 ?: e. N# q
    . hello 6000632 Y4 m/ a3 b% X) V/ w: k" x; A
    unrecognized command:  hello
    % k  f; m9 y6 b- H9 r( T- B' Er(199);
    ! Q7 n0 C- z4 w) u# N; q# F8 C

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 , V, F' b; y# i5 e# N
    能不能帮忙看看：
    - r* [+ k9 v( i$ F) e* ?2 G0 y; u( c* d/ P) `% K
    do hello

    : g( F$ b2 N" P. m& D  g0 {你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 4 s: T0 P& _* w, Q% x0 C
    你算得哪个股票？
    , p' N1 O; y( s: j1 S% V3 u; A
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ; r9 V0 S$ [5 }# G  h! X
    你算得哪个股票？

    2 p1 x. S1 z6 I7 Y' I+ x  r我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ( w( o/ w' s# A& I5 N# P2 f
    你算得哪个股票？
    % t/ h. f8 P! Q1 s! H; n; |
    do hello 后变成! D8 B3 J4 z4 r& R- w
    ......
    . a8 _; Y8 \, |
    : W+ Q$ N; R+ s% [, Iend, b* w3 Q% `0 I
    6 s) ]3 h" u' h) l6 p
    .
    : c% r; ]6 v4 v) Lend of do-file
    3 ^# X* y$ N4 P* l

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    8 s+ a) C+ a. Z- Z# rdo hello 后变成
    & n4 R1 w  S8 Y7 ~5 f2 H- k9 k, e......

    ; R5 G; o; V; S' `
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    / F- J& b' x- N" s为什么老是提示：type mismatch

      Q1 [& w0 h: k9 n3 W  }/ X注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?' ]; u; W4 A' S1 o1 }7 B
    谢谢$ m6 y. @" F+ `% _( k! y. v# F# P

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    8 R, m8 v1 |; F& f, M程序写的不错.* [9 n1 Y/ @( O% N
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    7 K3 g% D- x. @; C+ k! k" O5 b6 o你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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