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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 5 l2 Z) _3 I8 w# h8 F' ~. y) `0 L
% ^! M8 K( ^7 Q+ ?$ V$ Q/ o9 P. Q; L
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
. W( Z( x" O7 ^* `5 D3 r: A“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
% H5 ^1 g1 m: X4 L+ N3 p. M1 I7 c1 r! C8 v
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
. H) }( A! m8 h
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12260) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    ! N; F$ g- W# x# e3 L6 G
    + s, ]4 A2 a* o, F程序写的不错.
    7 l. ]) ?1 T0 f不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.3 w3 s6 n! N9 d, y. L4 l
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    , _3 w; j+ Q8 [& Z+ K. r6 n& o8 d. @, R( Y
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。1 s8 f- U% V6 d4 n
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    . A) S$ @! H( b! @& @/ g  _* |

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 . D* G- R; T! a

    ' `- A6 {3 E" U没太看懂。。。' |* }3 I5 @1 E  V* B& H) @; U9 d+ L6 M
    ) K3 J6 i+ E! Z% y+ N
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
      C/ i9 z0 v8 i( ~1 D
    # r' h. [( W+ T3 g: }) p1 R谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. & B7 M) M+ W0 P' ~
    2. hello 000425+ g3 w5 @- T# L+ r/ O3 T; h
    3. time variable takes on negative values
      8 y- U& z- z- ]+ N6 Z4 Z  b$ N0 A2 n
    4. r(459);! B( I% @3 L5 }5 W$ Y1 L

    5. 7 T' P9 G% N! M( r2 Y# s

    6. % j$ M7 b" Z5 x0 S: O. ~+ C3 k
    7. . hello 000783
      6 ~2 ?/ `# p; C& ^! d: z- j5 m8 T
    8. time variable takes on negative values* ^) f  _# I) |  Z0 P+ D" f9 F
    9. r(459);
      6 \2 e. ^3 ?& [; l
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：# `5 L2 _/ U1 f5 f4 e& K( W
    , }; @7 p' f9 u0 Y/ ?( c) u& o
    do hello; m9 w9 d, ]/ @; \  b! a( \

    : C# u# b% n0 f3 W. ; L  @9 b" p) H+ s7 P. p) A7 C
    . capture program drop hello6 o: t7 m7 w2 _3 E8 `# o( z- h

    : V# B) p0 }/ X6 \1 J. M# L. * }0 \6 l% V3 n5 M- J+ Z
    . set mem 1024m* p0 p! R  w/ M% K& ^
    no; data in memory would be lost
    * S" l6 A1 U# V) n6 _9 Rr(4);
    ( P) {$ E7 q& R, V. J
    1 p8 z+ Y8 M! J& {end of do-file, E- x5 Y6 W5 V1 M( z6 g8 d( [& G' X
    % c; h. \) q1 w: n& g; z
    r(4);
    3 V) M  N( N  g( K/ r- g: t: G' N+ I/ T$ x/ s2 `
    . hello 6000631 _8 R8 V4 d9 c6 {
    unrecognized command:  hello
    1 x+ B4 p' h- A3 f  G$ _* Dr(199);
    ) w. F7 R5 O& T' F( p2 U2 E

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 % y9 G# T; H# Y& S5 D) R. r% R/ U' J
    能不能帮忙看看：
    " ^. t  a* C4 B* A
    + T: H4 ~  x) e, P/ c3 @ do hello

    - |+ s- H# q6 l* O% B1 \5 }: N. p你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    $ U* q  w- h# }& D% O/ g' m* m) N$ F! Y你算得哪个股票？
    + R6 k4 e8 }; M$ u
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    # I/ w3 Z  U& W' I7 Z; \8 ~你算得哪个股票？

    # S! E  j8 ~6 x/ i  O- v我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    - z! A( Y( N) [你算得哪个股票？

    ! u# e  w) N( x% H# q! o% ]( Cdo hello 后变成
    4 B& {$ ?5 ?8 B......- Y2 t4 u" o( f$ }

    ! G, u/ ~" m* k. H8 w$ _end9 n- s7 G  i, D! B' V- f
    & j7 |+ {, m4 ^# Y$ g
    .
      q) y) G8 a" xend of do-file3 }+ {- \. r2 `; g3 U

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    8 [( b( M9 h% H) E- E& I3 ndo hello 后变成! X8 E% c2 h8 ]* ~/ H
    ......
    . r3 i7 [7 ~0 {, h$ J4 p% k
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    % {4 o2 g9 \- j% y, _- n6 u为什么老是提示：type mismatch
    9 y- j: x% ^$ A5 {
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    ! B7 I( `+ I6 @5 T- U9 w谢谢
    ! c0 R: {! K: L3 [& `" U. @

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 , N$ K1 [" c6 P3 M
    程序写的不错.
    % k+ M2 Z( B4 x5 Q2 t2 K3 ]不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    # l: p! O3 N; b$ m* u4 d8 r) g
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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