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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 . }6 g( s9 f' r+ M( u
$ D; d0 c$ U/ U) e0 z* @
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择  j9 }9 ~' f8 s$ j$ s( l) j9 W
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 002128* U/ Z1 z1 l& k

' S( q5 q" N' U7 i! J(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

+ `3 P0 q4 ^! t" \+ [
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12434) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 , _* _: U, z1 v9 p
    / v/ [% b; I; F
    程序写的不错.. W0 c& p9 X5 E: s. S) {; O
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.% o9 d7 d  i' p* H  y
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨  g2 _7 t8 W) R8 N! d

    6 k5 W# T" R  V( v

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。, |$ c1 e& X3 |+ M
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    + {: A+ P5 G, [8 d2 z& G

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    , O, \3 U0 v/ ^2 H( z7 K9 w9 D: t$ c& V  h4 Z  t3 B! T: Z
    没太看懂。。。
    + a9 V# ~+ I& Z* G! ^" t/ }$ g1 ~  m8 q5 [- X3 y- v1 S# |
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:). }/ f7 i9 P0 ?

    ' J0 g' D; j& W# I( X" B谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:

    1. ( |: a4 X* v, }: F( z
    2. hello 0004252 Q- v5 p! j4 U9 F9 h  I
    3. time variable takes on negative values
      # M4 ]3 j4 i( D% B1 S
    4. r(459);; H" m$ @; G, b" F* H2 x3 i
    5. - |+ |. N) ?2 _/ z0 ]
    6. % G2 F- `3 }8 m; P7 r: l( B
    7. . hello 000783
      7 Y. r: t! ~# v& }
    8. time variable takes on negative values: Y9 _! l7 h9 H" J1 [
    9. r(459);
      + v. ]1 |1 n: T( Y0 }* t0 P, d
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:7 {0 _4 B4 f/ U6 W) u! b3 W

      p; W2 l8 L2 z5 K1 _ do hello" E) `0 s+ t0 t2 I4 Q
    4 A& u7 X! K6 A% O9 z
    . 6 o7 f! x* [* ^/ u5 `7 G
    . capture program drop hello
    : ^6 h9 l0 H: g6 r0 @
    2 d7 m& t$ }0 }+ Y# L) h. 4 Z3 u9 p, k0 A- p5 o/ ~
    . set mem 1024m
      g0 i5 p3 u* U# B* B: y+ uno; data in memory would be lost: Q! {. D' ?/ H
    r(4);% d6 F3 p  d# J2 p- N
    / B" o) R& ?9 M3 b7 P
    end of do-file
    , ^2 w* v- C( i, ^7 N2 ~$ |; s
    5 I% l; {5 S  ~4 H, i4 q' z8 Ir(4);
    ; E7 _* ^0 F% Q0 G5 g2 L! a6 m
    ) G: ]; c0 j- s& A. hello 6000636 a4 y/ z" M, M/ t
    unrecognized command:  hello
    . g# D& v8 N1 f/ J; mr(199);7 k+ Q$ t5 {: V% j- S" |; ^

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    / L' h' ~( t2 z! @/ c' Y& P能不能帮忙看看:6 ?6 h7 j' C7 ~

    8 J! x2 W. h5 J3 g+ z1 U1 x& j do hello
    # B. Y5 K0 y$ X( o0 r1 y2 C
    你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
      n5 `& R  T: x. r" c% f你算得哪个股票?
    7 X# C7 S' H/ n9 G; q
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 # u2 C7 |8 e+ l2 ?# c* q5 d: Y) q
    你算得哪个股票?

    ( D$ Y, I8 y$ u我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 " H" R. C" y" {) {% U; L
    你算得哪个股票?
    ( ]. ?: e+ Z( R( y
    do hello 后变成. l3 |: g8 o! G3 e* h: T
    ......
    3 g& V  [0 Q* t5 R) F
    8 P$ g/ |$ ]: L" S& ]9 @end
    3 H- s) X! \; O$ u$ Y% c: H
      \  ~6 U( r" U* t+ h.
    7 s; f; L+ U5 w! W' gend of do-file: I& P' ^( c$ N5 T

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    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 $ i; i/ `  O6 l! \* b( z
    do hello 后变成  K" ?2 I, e" V4 |! k
    ......

    2 J" J2 ~. c( [6 N) x. |  A

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 ' B5 b* y* Z' W1 a
    为什么老是提示:type mismatch
    ! m1 ?; u) R  `4 l. w
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?0 d4 m$ j. k6 Z8 t. x
    谢谢) X0 j- K' I# K* ]# g

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    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    ! ?/ U# d9 P; Z5 U- ]# j程序写的不错.  g2 M9 @2 w2 Y! P& H0 m, D
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    , G, l* a# f: C! s% C
    你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

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