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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
- d6 L1 R( ^2 D( F) c# g5 n" e
2 m6 A0 `3 q, N3 p
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
3 |6 b3 p+ }" \. }
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 002128' K4 r& z4 k7 N8 e# W. |

5 y9 x* r* t: Z7 a(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

+ V  m$ O  y( T+ o" U
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12434) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    . {5 E  k4 M5 w5 Y7 P  H( F" m8 T9 C0 F  m% n
    程序写的不错.& S6 ^& x/ Z( e. Q* C9 A/ s9 s3 D
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    ; R: U7 R  E+ _0 I5 H还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨
    + Q( v/ `) E# o' f/ Z9 I& H5 y6 z% J$ t) w6 d6 H

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。
    + E9 d# |  h) v7 ^# b通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    6 l8 J: @3 H4 N/ f

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 ; g0 H+ E/ `" X% g4 \  M

    : u$ W( T. S. B' W; E$ m- k' z没太看懂。。。
    7 A: J# q" ?( d4 [5 O! d* s) r% [! S  S) b+ g' X% k8 {5 r
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)) l( i9 T( ?! w" `5 V

    ' ^) s. x0 A! w$ U6 e2 J谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:

    1. ( `& R( ]# G: D
    2. hello 000425$ T( z2 a* \- T8 W
    3. time variable takes on negative values
      1 i: I, y; s8 c1 f2 t# {
    4. r(459);/ X  g- ~4 o4 [# e6 m/ k

    5. ! [$ g/ r1 U: _2 v( }( w' ~! T

    6. : m: ]. d- C) x) k! ?3 |7 e
    7. . hello 000783+ M. n* G& C) J, o: b
    8. time variable takes on negative values1 q4 [  k5 u7 m/ z
    9. r(459);5 `& L- P7 J" M' p( v: x) E3 }
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:
    7 @: h$ H6 B3 l2 m3 g9 |6 \2 q3 o3 a9 @1 |( ^
    do hello, M' r, d: J3 T
    # B* W+ f( M4 r
    .
    ! s0 |  I! q- R4 [- h% i) F2 ?! m0 l% C. capture program drop hello8 R6 k, ^7 {! e; M6 K

    . E/ _/ I7 ?  y3 h, ~. C8 f.
    1 c. N2 k/ n6 h/ E% O1 Q$ g% k. set mem 1024m( y6 e" H) P6 B! ~' }
    no; data in memory would be lost
    2 y# F2 J; }1 Z+ R/ x% r; m% T2 I- \: tr(4);
    ) z$ x0 R  B6 D1 y$ Z- Y$ L4 Y" I. @' t2 T- _
    end of do-file
    0 Y" |5 Q" ?, L- Y4 @3 |( [& ]4 _9 Y& Z$ Y$ X1 J8 a6 ~8 o
    r(4);
    ( p# r  G! l7 x$ v5 l' |9 C; s& s# ^
    . hello 600063
    7 J, Z9 O8 l7 J2 \! ?unrecognized command:  hello
    % w2 p. T" s# Xr(199);) b8 O0 p! y" k

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    8 M, g* }1 b+ [( w- {能不能帮忙看看:5 I: N4 l( p' R1 d

    ' m3 ]  e; O  O& ]7 Y) l; y1 {/ c# D do hello

    ' |/ i8 K; W- Q8 R你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 & |/ v& M- G! Q* w+ F  |* a
    你算得哪个股票?
    ; j! t) W5 ?- x: {
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03   m" _. f& m0 ]' v  t8 Y2 E
    你算得哪个股票?

    $ G* U, Q$ ^9 _0 n: r我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    6 @  q- E& T5 A4 ~你算得哪个股票?

    2 p& [/ o0 E( e" {+ Q1 Ydo hello 后变成
    ( \7 M8 h; B9 o! Z& m0 L......
    : i! |$ V$ E- M" y1 O9 ^) W4 C( H) R# }; }; L) {3 u# a
    end  K6 V0 m8 ?/ ]. [. g" _
      @( S, j" J: A
    .
    1 ?& q8 g* q( Gend of do-file
    2 S( J/ J3 W/ ]' @' S. P

    点评

    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    # Q6 i1 i; P# w: ddo hello 后变成
    2 ?+ ?; @$ v9 ~  h4 w......
    8 O3 _- h; L8 j  x8 ~

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    ; E+ r3 ~# ]/ D为什么老是提示:type mismatch
      Z3 c7 ?2 f+ {  V- F. U# p
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    9 O: U* s5 k% ~* L. e! M4 ~谢谢
    * @) |5 `' d# }8 f( T

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    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 ' I/ F; _& ?: a9 n" u0 b) O
    程序写的不错.0 l! R- Q( l! u
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    8 B6 w( L. U  {
    你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

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