数学在经济学中的意义（已更新）

贾大松鼠

) t& w* q# t! k6 U) h
经济学与数学的关系，是自打我高中开始思考大学专业的时候开始就困惑的一个问题。仿佛很多人都说学经济，需要数学好。而数学在经济学中的意义，是我直到念了博士，才一点点理解。
* Z% G+ a7 e- ]8 }5 Z& L5 r大松鼠感觉，经济学差不多算是社会科学中最广为人念叨的学科了。念叨着可以用来在股市上赔钱，还可以用作在微博上大骂国家政策。

不过，经济学本身的研究，与这些人的区别，据大松鼠体会，大抵有两个不同。
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一是，在理论问题上更加抽象，二是，在实证问题上更加量化。虽然仿佛“抽象”和“量化”二词，都和数学有着紧密的联系，但是也不尽其然。

4 ?( q9 g+ v$ D( s7 N8 V& p  T这个帖子先说抽象。下个帖子说量化。（量化在第13楼）
- @- n( p5 M) L. ]
所谓抽象，是指把很多具体的例子，总结成一个例子。而这“一个”例子，必须包含了众多具体例子中的最重要的特征。而这“一个”例子，必须是可以解的。否则，问题放在那里，也没什么意义。这个从众多到“一个”的总结过程，实际上是一个由繁至简的过程。这个过程，不一定需要高深的数学。举个经典的例子，乔治安科洛夫1970年的著作：《The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism》，这篇开启整个不对称信息研究，也使其与斯蒂格利茨一起获得2001诺奖的文章，就没用任何超出高一上学期数学的知识，最难的数学知识，是分段函数。
- v% `0 Y" `. n
/ ?9 g& J  o) P3 C& ?$ m那么，高端的数学用在了哪里了？在理论问题的研究上，高端的数学主要运用在研究人与人之间物物交换最基本的假设上。经济学最最基本的假设，是假设一个人choice，是基于utility function的。而这个choice和这个utility function之间的关系，就非用数学而说不清了。首先，人的选择，可以用通过分析函数的最值来分析么，这个函数是连续可导的么，人的选择的空间，是稠密的么？这个函数，是凹函数还是凸函数？
4 K& ^, ?. l; B0 B5 I
0 E  |& M& T0 y! B; _! Z7 z' T" W问题接踵而至。大松鼠在这里，当然不是为了要讲解这些数学问题，只是认为，其实越是简单的问题，越需要深入到最根本假设上的思考，越需要严谨，越困难。


" \5 w) _" K) U) O' [量化在第13楼~~

人在江湖

牛啊。高中就开始思考了

gordon

9 |( W1 e# s, m) E经济学和数学差不多都是在论证最简单的道理。但是不挣钱，数学就没有干工程的挣钱
$ }7 q3 G  h' s
; G2 G/ U- T9 L: B  m经济学又有点像理论物理，总是自己在创造理论，呵呵
: b5 K5 Z3 k, j% P, j
理论有点像货币，可以流通和实物进行交换，但理论又不是实物，它是一种指代关系

. g* x7 \# {. W* ~8 X外行人瞎说的，别当真
1 [. e- F, Y/ R6 S: d- \1 @0 b

假如十八

这个说utility function处处都有不可导，因为收益和损失效应不同，数学上怎么表示的？

贾大松鼠

假如十八 发表于 2014-1-8 21:25
. h# g% }4 t, P这个说utility function处处都有不可导，因为收益和损失效应不同，数学上怎么表示的？ ...

$ q2 C8 H- F$ J; h0 h/ Q$ }收益和损失效应不同？木有听过这样说的。。
效用函数就是效用。。。收益效用啥意思~~
你的意思是marginal utility不同是么？大概是一个函数从左边求导不等于右边求导？
只要是不连续的函数，都是不可导的~~

假如十八

贾大松鼠 发表于 2014-1-9 10:44
收益和损失效应不同？木有听过这样说的。。
9 C" {# R2 y& @$ C/ l5 V效用函数就是效用。。。收益效用啥意思~~
3 Y1 Y6 `. M- |) E你的意思是marginal ...

) m2 Z1 |6 N4 D; X就是marginal utility不同。sorry我的讲法不规范。
6 _  |% a0 m0 {' V
' t, g" t+ H8 u5 a. F! ~0 S这种处处不可导的utility function真的用的多么？

贾大松鼠

gordon 发表于 2014-1-8 20:09
经济学和数学差不多都是在论证最简单的道理。但是不挣钱，数学就没有干工程的挣钱

( M( r9 B: y5 j+ ~* U, L  D: ~经济学又有点像理论物理 ...

6 v! O. }( ]2 x7 m嘎嘎~~我觉得挺对的呀~~确实有点像货币，是人创造出来的~~也不是实物。我觉得经济学和数学在研究方法上确实挺像的，都是人创造出来一个概念，然后去研究它。不像物理化学生物，研究的都以自然界的物体为基础的。
% R% z) o) l; f8 j不过经济需要数学，数学不需要经济~~嘿嘿~~

贾大松鼠

假如十八 发表于 2014-1-8 21:46
$ g% b- x0 b0 W/ ~+ f9 h) Y$ ^! c; G- D就是marginal utility不同。sorry我的讲法不规范。

) X, |: J; b9 \9 b, [这种处处不可导的utility function真的用的多么？ ...

6 |8 {" a  @1 ]1 a1 @5 Z: X4 [几乎没有呗~~这种微观经济学的理论，把它讲出来的时候，要非常的严谨，比如就是把这种处处不可导的函数给rule out。讲完了，就把这些特例扔掉了。
2 q3 _* g) t" _/ l  Y因为应用这些理论，来解决实际问题的时候，绝不会用到这样特殊的函数。如果不可导，那么求不了边际效用，那么什么都解不下去了~~

假如十八

贾大松鼠 发表于 2014-1-9 11:13
) B0 t$ d9 a  a1 j几乎没有呗~~这种微观经济学的理论，把它讲出来的时候，要非常的严谨，比如就是把这种处处不可导的函数给 ...

6 \) e+ z, J9 j; i7 W% [( }; _  i
% r* ], L" P7 n' n所以行为经济学离实用还有挺长的路要走，可以这样说吗？

Dracula

假如十八 发表于 2014-1-9 10:46
1 ?, b1 _: k2 K' q就是marginal utility不同。sorry我的讲法不规范。

这种处处不可导的utility function真的用的多么？ ...

5 v2 F9 K+ U' l. {# z你说的是loss aversion，比如投资，损失带来的痛苦大于同样获利带来的快乐。如果涉及的数额很小，在Von Neumann Morgenstern expected utility theory里，人是风险中性，对有些实验和事实难以解释。行为经济学为解释这些提出Prospect Theory模型，我对这个领域了解的不是很多，不多写了，这是Wikipedia上的简单介绍。
) |8 D1 {2 J: i5 W3 A
http://en.wikipedia.org/wiki/Prospect_theory
: f3 r1 J  w. n8 C5 n! i' {* c  ?
经济学里的模型永远只能是对现实世界的一种简化和近似，里面肯定有很多假设同现实相违背，需要我们这些模型的使用者来决定这些违背是否重要。我遇到的大多数问题，效用函数可不可导并不是问题的核心。如果不可导，推不出漂亮的数学定理，但是对结果并没有太大的影响，比如解出的函数不是单调增加，而是在绝大多数点上增加，对实际应用没有太大影响。

+ ~2 d: E% S4 W  \- D

假如十八

不好意思打岔了。。。松鼠继续，花等下文

天马行空

gordon 发表于 2014-1-9 09:09
经济学和数学差不多都是在论证最简单的道理。但是不挣钱，数学就没有干工程的挣钱
1 S& Y7 y: ?& a5 u
4 U5 J$ ]3 a$ ]5 ]/ I% W1 Z/ |4 E经济学又有点像理论物理 ...

& u; z; o# G: c& k( \经济学还能挣钱的。
5 G2 e2 k  x# ]7 h- g+ Z

1 E2 J$ Q4 v& t/ w$ J2 z6 Q理论物理真中枪，只能当作修身养性

贾大松鼠

下面就要来说说“量化”了~~
3 S- ], J6 ?" c  z; n8 Y3 w对于一个经济学的问题得到一个量化的答案，可以有两种途径。第一种，从理论模型而来。之前说过了，大体上，理论模型就是一个函数在给定区间内求最值的问题。给函数以特定的参数之后，量化结果就由函数最大化而的出来了。这里最关键的，就是找到这个特定的参数。
术语上来讲，叫calibration。
3 l6 B9 |3 m/ t8 Z: ~" p4 ^# F怎么找呢？基本上就是来match empirical data。
- x) I' n6 c& B$ A1 o3 {# s! u' [
- C7 V" l* S, W8 T  b上面这种方法，大松鼠叫做从内部入手解决量化问题。
3 v, C% g2 D( u% ~2 P9 _那么还有一种方法，是从外部入手解决量化问题。
——计量的方法。

# n3 ?5 e$ A3 A- K. {) p计量，可以用来检验一个理论模型是否符合实际，也可以直接作为研究问题的方法。
4 N: ]2 @" a; n% y+ s
4 d3 O) @# P, u7 l8 A" L0 O下面我提几个问题，
比如，大量的移民对于美国本地工人的工资有多大影响？
/ p+ a$ X) v& `+ p. Y再比如，一个人的身高对他的工资有没有什么正面还是负面的影响
再再比如，如果多看电视的话，会不会容易引起儿童患自闭症？
1 W  E. ~5 M' j9 t这些问题，不太容易从建模的角度去分析，因为不好把它写作一个agent来求utility最大化的问题。那么怎么办呢？我们从外部，不用参数模型，而直接用数据本身，得出答案。
# ~6 z4 k2 e4 t3 ?: |& l术语上叫做regression。
; N- Z! S5 {0 }8 |" w; X而这里，就会遇到一定难度的数学问题了。基本上，是统计学的问题。
, A0 h/ j& Q! ^+ i4 s0 x3 X+ u
  g, h5 t1 I3 ~0 i3 K0 v+ p最先遇到的问题，是统计学上的大数定理，是否可以应用。
每个观测到的数据之间是否是独立的。
" l( X: r' V( G& f: i, }" d比如时间序列函数，每个数据之间就不是独立的。因为今年的GDP高了，明年的GDP很可能也是高的。
5 ^. Y4 J4 s( x1 Z  H9 ]  R0 K这个数据本身，是连续的数值么？还是1或0呢？还是0或连续正数呢？（比如工资）
8 b+ _8 ], m: y这一系列的问题，都跟统计学有极强的联系。
/ F# @' p- N9 e. y* `1 Z
1 W8 i. N$ C  ^9 k1 S6 n8 n于是统计学分出来，与经济学强烈的causality的逻辑联系在一起，出来了计量经济学。
这个计量经济学，又深入到其他社会学学科领域，
' ~5 D3 d# F- d1 N' v" q0 ]至少我知道的，政治学和社会学，前沿的研究，都与计量经济学有关。
$ ^% P- P: t& M% K% \
经济学用它独特的量化分析，统领着整个社会科学研究。

万里风中虎

效用方程的描述是最困难的，而且从个人效用再到集体效用也是难点。

万里风中虎

贾大松鼠 发表于 2014-1-12 10:32
下面就要来说说“量化”了~~
对于一个经济学的问题得到一个量化的答案，可以有两种途径。第一种，从理论模 ...

  L* S' W- A9 B* ]* k) J所以有人说经济学是帝国主义。实际上是经济学中的工具比较好用，可以为其他学科服务。同样，其他学科中的佼佼者也可以轻松地进入到经济学领域，只要他们的技术足够强。

假如十八

万里风中虎 发表于 2014-1-12 17:06
- _+ J3 I  v" Q; ~- x" U效用方程的描述是最困难的，而且从个人效用再到集体效用也是难点。

! o9 G1 d% q, ^* |' ]% A3 d这个我有个模模糊糊想到的问题。

7 \+ f2 o4 W! J4 B) G) g$ X1 Z. v比如金融里面每个人对股票变化方向的判断有个概率，再加上自己的风险偏好，是不是在某种程度上就是风险中性概率？这个也是从个人的估计到市场的估计。
* q0 I0 s, m8 G  C  x
这样从单个个体到集体的归纳，好像很多时候都不能直接用概率分布加以概括，因为彼此有扩散的作用，还有时间前后的相互影响。有没有什么数学模型专门做这种的？agent based simulation现在是不是已经发展到允许归纳经验公式的程度了？

假如十八

假如十八 发表于 2014-1-12 18:15
8 Q2 a$ v" M# j$ Y- _/ v$ P这个我有个模模糊糊想到的问题。
3 e9 W! \/ B6 {1 M
$ @0 ]+ B0 b) t/ D0 I$ V+ b  ]比如金融里面每个人对股票变化方向的判断有个概率，再加上自己的风险偏 ...

万里风中虎  有，以前的千里烟波就是做这个贝叶斯模拟的，这是一个大流派。我不是搞这个的，只能做经验统计。

; U! k* x/ ?5 W+ ?; ^多谢老虎，这就去看。以前没注意看千里烟波的帖子。

Dracula

贾大松鼠 发表于 2014-1-12 10:32
下面就要来说说“量化”了~~
- M, k& B9 k" Q$ W* Y! N对于一个经济学的问题得到一个量化的答案，可以有两种途径。第一种，从理论模 ...

- ?  c: W' Z! r6 bCabibration其实做的就是moment matching，可以被看作是不太规范的GMM。区别就是他们对模型对现实的模拟近似程度不是那么自信，不做Goodness of Fit的检测。

Dracula

: E9 o: V' m, q

假如十八 发表于 2014-1-12 18:15
; r: o9 }2 n# o这个我有个模模糊糊想到的问题。

+ A+ Y+ i# e0 B, z比如金融里面每个人对股票变化方向的判断有个概率，再加上自己的风险偏 ...

" S) \- [, T, g5 G4 L( a* }
由单一偏好到集体偏好的归纳在一般情况下不能实现，这就是有名的Arrow Impossibility Theorem的结果。具体什么情况下这一点能实现，MWG的教科书里专门有一章，你可以找来研究一下。
8 [) ~* q2 T- W6 T2 ~1 q* K
金融经济学里假设的representative agent，也是在这些限制条件都满足的条件下，才成立。这个假设对模型的推导出的结果有多关键，我不太清楚。
9 a+ {2 A8 h+ {& X) b5 u$ f0 z) R1 T- s
* [) R. f) I; V; ?' U金融经济学基本上都是使用期待效用理论的框架，一般假设每个人是risk-averse（我前面说的risk-neutral是在涉及金额很小的情况下的近似结果），因此有risk premium，风险高的资产预期收益必须高，以补偿风险。但是金融经济学还有一个risk-neutral probability，涉及的数学有点高深，说的是存在着一个新的probability measure，在这个新的measure下，资产的定价就好像representative agent是风险中性的了。