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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 7 ]) E) z  _3 |6 ^3 w

9 x  Y* A9 P- V/ n$ ^
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
& S( R' W. X* s0 {0 P“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128% S0 O9 G; P* w+ ]1 P' p% }
4 [; |( W  U3 A- z( c6 w
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
$ K5 X( M) n& ?- N, O2 @# j/ [
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13273) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    : \) s% q+ e- U/ L& g& F5 i, g, d5 H0 B) _  z  K2 w2 m
    程序写的不错.- o+ N, D, C8 b( ?" R$ E
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank., G! u# |+ M: |$ u8 }0 r3 {1 ^+ d
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    ' {' K- r! n) A6 W. M* [. A) @& c9 {# K
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。0 ]1 \6 Y( ^5 K& n+ P
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。0 c# Y6 a( O  d3 E/ O; O

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 & Y4 y1 T; f& V9 f+ T* x, O

    & Q2 H- M/ S+ k* L( M: O- W$ X没太看懂。。。
    $ i  f3 f$ E  y/ z/ g/ S+ @5 X: X0 O! o5 i
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    ( N' R2 ?! \  X! n$ b5 Z* ~' R8 X" d* {# R& Z; z: T' Y: W
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1.   b4 j6 [$ u$ s# _8 ]) G
    2. hello 000425
      ! Q( N5 t7 M! _) X8 i  R
    3. time variable takes on negative values
      8 d, U0 I" _. R3 q+ {3 m; M
    4. r(459);$ v/ B: i8 N; z6 I
    5. + k! |) s( e9 `3 Q3 e7 k$ m! T
    6. ) S' ^! |7 [' i2 u9 u, o) f
    7. . hello 000783
      ' [, `7 E! m& B: O  U  ~
    8. time variable takes on negative values4 S9 L3 z' p; E. u4 B) _( _, ^
    9. r(459);/ _" C# m3 a, C
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：5 Z9 P  |! Z3 e, E+ _

    0 K0 Y2 N& R' C( D! g do hello
    2 U% i3 K" G0 O0 x4 d3 f  r. B' }! W: a8 S  j
    .
    3 o) Y! Z) s" w3 c. capture program drop hello$ @& a' M; ?7 l( t7 J' ^+ Y) Z

    ! P0 I: w, @- h. 2 A( T( I6 r: [+ E; ?
    . set mem 1024m
    4 U! i+ U' q; tno; data in memory would be lost5 H, s& u6 m  V4 [& K
    r(4);& @# i5 a: O5 w1 T# c# V9 j

    + s6 Q- i& C& R/ c' x* r/ b( oend of do-file% }# L" a0 ?6 |& Q
    : @: O) j9 Q  g, y1 [+ g
    r(4);9 u3 M' V! i6 i  ?& O
    ( M8 o3 @) c' }2 b' R# {
    . hello 600063
    % ^! ~$ i+ _6 e( d+ W5 Y% o: dunrecognized command:  hello
    1 _/ S- C# b% }4 r7 g  lr(199);
    : k1 W6 i3 z9 h! j

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 ; u7 P9 l, N) X6 d$ L) e( I
    能不能帮忙看看：
    % B/ c% [' R0 a9 ~, t5 U3 J. B6 f' y' |, y( A( _
    do hello
    ! X% n: s" O  y/ q
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    , `& E( U3 O, R& O4 d3 ?4 Q你算得哪个股票？
    ( l6 K/ O' r( x* k3 p% _6 D0 e
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    2 n( P' N. Y5 Z8 {9 D/ A3 D0 t你算得哪个股票？

    ( R* q! n" R  X/ d/ K; x! K: @8 f: s我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03   }; j; d. L4 E* g! r. c
    你算得哪个股票？

    : `1 B$ L7 P1 K0 ~: cdo hello 后变成
    & p& w* u# d- d......
    ! H. U1 d5 l! f) [
    ) o8 m9 z2 t& {3 D- u8 G4 gend! {( v- ~- A9 j+ f: k- F; k

    , C# I: |, R! T( X.
    0 h0 z( O0 A! {end of do-file
    3 V2 _5 s0 f/ I0 p2 q

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 / C# Y9 y6 c3 ?# W9 p
    do hello 后变成( F8 v* m) _2 R& ?4 e+ q
    ......

    , \0 p7 z6 v+ J% C% B
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    , G: v* V4 c+ N为什么老是提示：type mismatch

    6 I- I2 q1 P7 L( O' L4 m) \注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    * }  _9 k, W& f0 b! C6 g谢谢
    7 e( G) E+ r2 g' A: @- ?

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 4 y3 G* J+ B/ j
    程序写的不错.
      X& N' s$ b( Z! Y$ R不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    . W7 X6 l' M. A( l  `你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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