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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 4 h8 L9 C: {: @6 G8 d; s
4 _6 D% `2 L$ E( ~9 c9 Y1 M, B
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择; p; g5 |% f* a- m  `$ v
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
- N/ k+ R# @( ~, i- n1 H! e4 L
" u' \, f0 D& t$ x# k(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
; |% O8 X/ z! C$ }4 J7 h4 Y4 e/ p
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13798) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    # b" P$ t' q% x0 l+ Y! j( P' b$ |  ~* v% V5 ?' {6 l7 }3 R1 s: m
    程序写的不错.2 a+ }: C5 L+ p0 v5 B
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    $ f& y( |7 o1 e  y) \" _. P还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    1 r1 y: ]( c5 v4 @' o. F% l4 i3 Z1 g$ i) f+ W% e! h
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。% J" _0 W8 X9 z2 c+ P0 `1 w7 W3 G
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    ( M9 ~  w) B1 q" G8 N/ J

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 " a4 [* A, X" W2 [3 L  e5 f

    ' ]" X2 Z+ [6 A2 C) n没太看懂。。。
    % _' `3 b0 q( I1 h+ U# e) }( u6 f: q! d! \/ [0 t+ {$ L7 V% O5 e4 P( W
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）; i* {8 `4 V4 z6 }! r
    4 X' M1 V- P, X& S: _7 m- q" ~
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. 3 ?% C" U1 T( I
    2. hello 000425/ i8 x: |0 n9 [! f+ a. A' k, Z- h
    3. time variable takes on negative values
      0 F  y4 i1 g; E( x
    4. r(459);! V+ w6 A2 o' Y- B5 R+ B- w

    5. 3 t# Z; ^  Q# @2 w; J9 S
    6. % K$ _1 \' B! X
    7. . hello 000783
        R& ^# `* v* S' n  p5 u
    8. time variable takes on negative values
      6 j0 X8 e9 E2 Q2 v& f( {
    9. r(459);* i6 K1 h* [" Z; `. {. K" t
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：" o  g6 m- N6 p& B$ R
    ' U3 U7 y" V  f$ `
    do hello
    , ]* ]0 I5 p' {5 k% J2 J: v% ?2 Q" {) w# M# X7 l: E+ p
    . ( k- q' A5 ^6 X6 H) R
    . capture program drop hello
    $ u; B2 K  Y" Y9 p0 R& X' p2 i3 ^; n3 W/ S$ S& |* T1 J
    .
    ( s7 m' K3 r0 k1 ^. set mem 1024m) `( z( q& T0 j/ Q! ^- K
    no; data in memory would be lost; b" }) e$ y/ a5 I
    r(4);& i6 ?% J$ g7 m( _
    4 K& g/ R$ R+ ?2 D
    end of do-file0 m8 x$ ^( U7 U1 W' L4 t
    4 S% F0 t/ Y. c2 X
    r(4);
    ; m6 f: `& R7 b: \& E
    ' y/ F* U# }6 v. hello 600063. g( U/ B! c( v+ Z! T
    unrecognized command:  hello0 I# \* M+ Y3 [+ D
    r(199);/ s- H) D( D3 C" k0 o3 g& J) p

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 8 P$ H" n5 H. B! e: X5 U
    能不能帮忙看看：3 }" @: R" F3 `1 Y) Q, }* X: s

    5 }  H( p, A* S" b, H do hello
    $ Z' ?7 t2 q: Y. R7 \) ~
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    , n/ s7 S' ^5 I- g6 K你算得哪个股票？
    1 [% Q2 }2 l2 ^5 O/ {9 X6 G
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ; i% t/ y3 g' }' g2 S# M! o$ M7 Q你算得哪个股票？

    6 s' Q) p) b* @' |我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    " \8 U* \( V4 i( s- x+ H9 P你算得哪个股票？

    : z/ C# N1 X! w  ddo hello 后变成9 m( A) s) J0 `" r6 t: r
    ......6 G7 d# S7 E( |+ ^

    + f4 y" [5 o  Jend
    0 t  n8 w7 K0 \% D5 c. i3 P
    3 G1 f5 z5 f6 r; T. ; U) O0 m% }. d& y+ ~; b* `& l
    end of do-file
    , R$ Q: n# F8 a* M/ G$ V

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 ; Q9 Y) a9 ]; V7 ?% s' v2 u
    do hello 后变成* H2 s3 |$ s0 s  Z# N
    ......
    6 q7 \9 j  f; E. L
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 + T; F2 q8 M) ]4 p1 m/ r; N
    为什么老是提示：type mismatch

    ' s' G- P& Y2 u3 q( o0 i; s1 c注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?0 F7 k# ~: i0 E6 V( W) V! x' S
    谢谢5 @) G+ P  m7 {8 Z: G$ I8 y9 j7 U

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    ; k" q1 C/ f! N% X4 Q5 h+ B6 x9 O程序写的不错.
    ! r# ?! p/ A( N0 i; U  u不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    5 O0 M; P7 g$ l7 O& c/ V( k
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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