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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
2 r" ]2 |% ~' S1 o/ X) a( {) a+ E# s  |  p, t
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择2 |$ V( Z! g5 D+ w& `
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128$ @# G* Q# j5 I5 g4 }* k
+ m/ Z3 X' c7 w" A$ Y+ B$ p: a4 r
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
' c2 v/ B# t# k# I0 }' ]
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12059) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    / G2 ?( e( q% ~, e8 x/ f) Y/ D! L
    程序写的不错.! `: u9 S8 @9 i. c- L
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.; c1 ?: ]! q) G" ~5 Z/ K3 X
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨6 v7 m* v  O. R

    ( `$ Y. T- p  Y
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。  Q2 v2 Q0 t4 e1 ~& G" S9 i
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    2 G% t* j9 v0 g6 e% B; G

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑   c2 P2 y5 o3 \# _* ^* g; u5 C

    / \* T7 l. B" }  [& h没太看懂。。。
    " t3 z2 ~2 [4 ~7 ^* H! X* `( ^! m0 J: j6 a3 o# D' H; W3 ]% ?# C
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）# n5 l1 R; s% z: ]" s, s+ h7 L
    & o9 a( k; K6 }: r' v0 z3 w! m
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. 8 B0 d6 L9 ?! a5 C
    2. hello 000425  ~: g0 y2 c4 f
    3. time variable takes on negative values
      5 ~! O+ V. ?7 |0 `0 ]6 L
    4. r(459);
      4 m. x% h( b5 f5 l6 i

    5. 2 v2 g: ^2 W1 @+ @4 A; Y" ?
    6. 7 H8 U# [$ t# E* r6 b2 t6 @& I
    7. . hello 000783* B: N9 h3 j$ d0 E: n
    8. time variable takes on negative values+ x2 w  z- p( u  |2 X
    9. r(459);9 j6 }! {7 t8 o
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：9 m: v4 r( t5 z* n) m( \

    1 `2 t: I% f+ w' W0 S do hello/ I- y, x, q) ]- S. j2 o, s9 z7 E$ c

    ) W8 O0 e% U; m; p4 D8 ~1 X.   E1 R# S$ z6 @- Q$ W. I' z# V
    . capture program drop hello
      b* \3 g0 z9 }4 R
    # ^2 I6 B/ m" M: [( ?0 f.
    ; s  C* p* G0 w2 a3 F. e& N# V. set mem 1024m
    + @2 [5 @  G; Z4 v0 T. Z4 o& g5 Xno; data in memory would be lost
    / E1 }5 {3 H: u. }" Yr(4);
    , v4 l8 X0 w, b# U
    1 r2 z4 Q, g% k& l0 l+ ~+ fend of do-file5 e& r1 |6 }8 e8 z3 {2 G7 a$ l# {
    : ?' {2 S3 a1 }- P5 S
    r(4);/ i5 s/ u8 N1 `8 V
    - x: C( f3 D: D; K' b
    . hello 600063
    ' j+ T& {5 e6 O( q% M# x" Z. ^' uunrecognized command:  hello% g" g1 M# I7 Z' N8 X. s
    r(199);8 X* G; s# \' h

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 6 U. H9 ^! Q' |+ D0 \. O
    能不能帮忙看看：5 ?8 c5 v$ Q+ L# H, E; D

    ) {& \3 A+ g: I" v' T; n do hello
    $ ~; V5 i8 H3 N8 e4 E
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    2 N1 j1 k) J1 T- [你算得哪个股票？

    - c( y' [7 |! H% b* P1 O+ E  h, T8 ]/ R' J那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 # j$ W0 [# D% F: ?" i
    你算得哪个股票？
    7 [: q" Q9 A, q  X
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 / l% P0 q' L: W" A* a
    你算得哪个股票？
    ' L# @% a, s+ S+ G1 T! ~, X
    do hello 后变成* |- |$ l  g5 g
    ......
    , v4 h9 _$ @& S. T; B& E  x4 L- _
    " {1 |% @( o4 j" d9 k: b* vend
    2 [8 _) K4 f3 R! S8 [; M1 K# R# b
    & j# l: F$ A$ E$ G.
    ! N) G5 D% l' ]8 g. Lend of do-file% D/ ]5 s' l3 m* p# i

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 & W8 Z3 ?. n3 J6 _
    do hello 后变成
    " f: E3 S+ m: o8 Q......
    - y+ p1 D) B2 l2 J" w, \2 F
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 ) o6 R1 w9 f: o
    为什么老是提示：type mismatch

    % Y0 C; F& `7 R# ^  Z8 d注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    * {2 Z, j0 G5 l6 G' V0 f( N- t谢谢4 z, i5 K- _! i6 m+ ]; ^6 D

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 " f4 {$ j6 B" W& a* O
    程序写的不错." t9 d4 M% F- q5 a- L6 f5 s
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    ! g2 y1 D# z& ~3 F4 G
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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