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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 $ m8 Q, D0 u- |8 |

/ m* ~6 {4 c7 X4 g
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
: w9 C/ _4 n3 A1 y# [' K* B“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
& [. V, f& j$ `: n. ?/ E& U- Y4 Z$ n  ]: \' d! P
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
* x1 ~+ ^' h4 \7 O$ k. i2 w
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 11947) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    4 s( ?0 y) I8 ]+ z# d
    * |* k& E( _, H. `% n2 g程序写的不错.$ w) v5 k$ U6 q' V
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.6 J0 }2 _5 h; M/ S" U5 E
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨( B& P# N, R0 i2 M2 ^
    . V/ V$ E9 a# k% T3 ]& c7 e
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。  a( v3 t: e& h) s. }  p
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    & m1 T# s6 m8 d4 `* B

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 2 i3 V  W* r( L
    " w9 l4 |1 F8 r$ Y" R
    没太看懂。。。: H6 A$ b+ M. g4 s/ Y
    ) j  i5 b( C5 c0 E
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    ) `# L3 u& p# g& \- c
    " ~# _$ D! D6 U& x1 p& e  ]" j3 u谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. 2 l$ h' C2 s" a6 y
    2. hello 0004256 s2 t7 \2 Z, h
    3. time variable takes on negative values5 p* \6 X0 _# e2 b3 [
    4. r(459);
      5 e3 O  C" o6 R  v  R' w, x
    5. 8 g5 H& e, Z: b
    6. 4 U. h# @- c4 L; [/ {
    7. . hello 0007831 w, F1 g# G2 ]( C& P% l( T$ U
    8. time variable takes on negative values- Q+ ]8 r' T. l% d* s! L2 [
    9. r(459);
      $ W7 C4 c4 Z0 n) x% x; l" K: ?/ D
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    5 H" v) ~# m( o8 L" B% _  y1 j7 n: a% }% w9 k/ V2 y& G
    do hello. T, `: }: \- O/ \# b4 D; A; [8 R; G
    / a! m9 L3 f; {3 W' D
    .
    ' Y" z% i5 P# E' K9 v. capture program drop hello
    0 H( |& E3 o/ x& Y0 j' _: i# M" d2 x, z, A0 Z* l+ w
    .
    9 S3 _3 b' [: [) U6 b+ H. i0 q. set mem 1024m
    + C" P2 ~8 W" ]8 vno; data in memory would be lost, F* U2 I& `) }' {
    r(4);1 N8 b8 c1 b/ `. b
    + v' j- R0 D4 L5 Q5 E
    end of do-file
    . U, j& D- f  z7 F! v9 r7 s: E: \% ]% ?8 k. [/ Q+ t
    r(4);
    - }# o2 M0 `& I; ^/ x% Z( m& X) H: r( w% s) w
    . hello 600063
    ; o! @6 w! y  d+ M( Punrecognized command:  hello( ~7 f" I9 E  Y# a
    r(199);
    8 l7 G$ ^; \- F: C- ^. ^+ ^: t  e

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    4 c) E& {3 H2 i. H  h5 Q& ]能不能帮忙看看：
    ; q: a) U  W' v
    # a7 K' X9 y# v* p" G7 f do hello

    " C/ {7 y! ]$ l0 ^, v% z你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    . u8 L! l; q5 D# n/ d4 F你算得哪个股票？

    ) K( D( a6 `. z% ?; w# f  D$ B那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 9 n0 J0 R+ @2 ^1 }3 P
    你算得哪个股票？
      x6 o) {- R. [" A( P
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    - Z+ _; V2 ^4 n. l你算得哪个股票？

      F. d0 h5 a& z, Odo hello 后变成& Q6 x8 X% J# l4 t& p# D
    ......
    4 T5 ?+ }# y; g, x& y
    0 P# `7 O* Q, G8 }; ?1 Gend
    " G$ m% ]7 ?2 V  ]8 U
    0 x) i0 r0 u; q  f: b4 c.
    $ ^4 a9 s! P% D8 c/ M" L! Hend of do-file
    9 p/ ?; S: E/ ^

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    4 k7 j- w1 |& |2 Y. zdo hello 后变成/ ]( Z/ l" K9 B, W% f( M/ a
    ......

    8 N: B. _0 @5 F2 A$ d6 k
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    9 h) y4 ]0 M9 ]/ K+ B* R为什么老是提示：type mismatch
    - |% a& h' B  E1 K, \: @! [" s
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    4 Y, ~# k; S$ c& N/ @" a谢谢, c7 m# y, O5 P! q! f6 Y) \/ L

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    3 [% C% J1 l5 L* F; Y& X程序写的不错.
    # `. h/ g( J( Q. d( H7 d不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
      N/ p  ^# U  S3 ~1 f$ A
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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