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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
' E( w0 g$ y2 O! i. b2 K5 w' {. Q/ v( ^$ [
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
9 H: }3 A! [& A' l# o, k# @“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128+ a0 m7 V9 y7 A( G

7 y. P' V. ?/ \9 [; N0 H' `(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
/ j  T  m- A7 X/ N/ N0 e
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12733) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 5 e0 P7 B; f' y: E& d
    0 h' R( F( }- n3 X7 B4 v
    程序写的不错.
    6 k, ?% @6 i6 S2 Y  p3 A. _( T不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    6 b; S7 K) m1 x, L# N  e还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨& Z% C9 p/ [4 W0 A
    ( w% [) @: L# A8 A, ?
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    0 A4 z' r3 E! J4 `, j8 ]+ i通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。# I; _& _6 D- l  Y- k

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 - h* U( E, I+ q3 u% f. p, e; H

    $ E% t( |( n# ]4 `8 A! f, \0 W4 X没太看懂。。。0 ^* X4 t1 _/ ?4 x# A9 @! \; [
    : q& e6 M$ p2 |
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    + m) H8 r1 p0 f6 K
    / t1 d% j' ?- _' h谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. & f# g' K' I9 c0 D9 D
    2. hello 000425' X( G" a& ]% H: r
    3. time variable takes on negative values
      8 Y3 ^' w3 x: D/ ]# M
    4. r(459);
      , r+ h* y5 u. i1 t/ I. P& S

    5. ! U- b) \6 q+ P- l5 G/ j
    6. 8 s  h# a9 W+ v" k
    7. . hello 000783: I: D( V$ B- J2 w. o9 G' d( A9 Z
    8. time variable takes on negative values
      0 Z3 t& ]) b- l
    9. r(459);
      - Z( X6 T" U) g  n- E4 h4 i6 Z5 H% u& ^
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：  s- @/ r/ W* a2 l& O3 E( }

    0 ^% ^; }! N/ U$ h4 X& q% W do hello
    6 X- f1 u- e! V) d. B! ~, [) e9 [% O7 c* U- G5 N- |
    .
    6 Q/ m# m" f# ]$ J. capture program drop hello
    4 [' F! X. G( v* B; n5 A5 r6 u2 N9 F- R* S8 b
    . 0 j7 X1 h9 v, o$ C5 Z2 N3 g/ j
    . set mem 1024m+ j$ p) l) x' G$ O6 o
    no; data in memory would be lost" W7 |* H# g4 B+ q) }5 i3 c
    r(4);
    7 N! @4 d+ N8 ~/ b" I5 {. n
    9 n2 f3 P# H9 zend of do-file/ q: y1 h; J1 y! a& H1 Q
    6 a0 K" s- j8 b
    r(4);$ T( {$ t% l5 e6 ~0 Q5 W

      v5 K5 U* t& c8 W" ?4 C) ]. hello 600063
    9 v& o/ u: v! g& n) F4 Lunrecognized command:  hello, V6 X4 G- W, g: l
    r(199);
    ' g+ Z1 e- {! f7 s- p/ u

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    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    " Q; J8 G5 T3 e能不能帮忙看看：8 t7 b2 F( |4 {- U! _. z* d2 f* {0 m

    & r) x) n& @9 W# g/ @ do hello

    ( r  ^9 Y( J/ W* x  _. [你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 / C. q6 E  k4 Z
    你算得哪个股票？
    % l5 E1 D5 K9 A' f# E
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 7 m5 J% |4 q/ \8 {  j- @" d
    你算得哪个股票？

    , }. C7 z6 i! b- D% `: @0 s我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 # }- {9 t3 p. \4 V
    你算得哪个股票？

    ( o5 k8 y1 S/ {3 j  sdo hello 后变成) D* W5 N- T2 G* }8 s& ?
    ......
    6 V' ]) Q. S5 r8 K( @) i% \" h- T* e2 c! U$ A1 I) b
    end
    + o/ m, j/ T. c0 j5 e
    ) @1 ]- S* U2 p5 p; B6 f0 n4 `0 V  j.
    8 T: i' L8 T% Z: E* e) h. D8 Fend of do-file
    + A1 Y9 i5 }8 ^9 ], I& T2 t

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    ( F; I/ E7 o: B* ndo hello 后变成
    6 [( M# s3 ]  l$ K( F......
    0 o: p7 a- D) A. x" q
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 " C8 R* E4 a9 q6 u" t7 p
    为什么老是提示：type mismatch
    7 M: R; _  [- g/ |1 }. M$ o
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    5 N- B1 _7 q2 K+ b8 x& w谢谢
    0 N- N7 b6 J" y/ Z7 Q8 M0 a$ j

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    0 s$ g6 J, B8 ?* M; J" C程序写的不错.- l: R1 c, W! e" P. }, E
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    * M; ?" s) K1 l  V+ u& q
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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