一个用stata 计算股票成本的小程序

awer

5 {* B/ x8 `9 q) G  F7 A
" ?5 j9 Z4 d1 |& H+ g

   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。

计算之前需要有 ：

1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）

2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）

然后

1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:

e:\stock\source

2. 股票数据导出

a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据

b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
# d2 p, b% k, u- y# {2 C5 X% W$ ], F“高级导出”,

在高级导出窗口选择 “日线导出”,

将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记

文件名 为 XXXXXX.TXT

勾选  数据精确复权

添加品种中选择想要导出的品种

开始导出

3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下

用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致

现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例

在Stata中 输入如下命令

do hello

hello 002128
3 T2 b4 x$ X+ O9 N' b0 q7 ?
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)

几秒钟之后应该会出现下面一张图

8 w3 f, V8 w% s% m5 s

hello.do (5.25 KB, 下载次数: 14164)

2011-8-13 18:02 上传

点击文件名下载附件

其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）

红线为一年内交易的平均成本值

黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值

黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格

红方框代表股票最新收盘价

山寨完毕， 收工!!

明月回春

9 f0 M2 B/ b7 C% b- ]
程序写的不错.
不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
5 S7 ~8 m* C; j' B. R% v6 Q还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨

awer

这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

wenty

多谢，挺好用的。
- n9 G0 ~7 A+ ]通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
: n6 T1 ^- z4 L& s

旅途愉快

没太看懂。。。
* Y6 k$ E7 V8 @/ X
3 h. P& A4 X8 E- S露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

旅途愉快

仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
- k1 B* Y- n3 ?1 ]8 g; Q: p
谢谢awer。有问题再请教哈~~

旅途愉快

还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

1. 
   5 [, Q. _& O7 \2 z6 S5 l# q
2. hello 000425
   
3. time variable takes on negative values
   # c/ g$ g2 a2 H3 k# Q5 e! p( R* G
4. r(459);
   3 Z% q2 [7 t: u5 K2 r2 I
5. 
   ( T2 o. I* }: X6 ~) t3 B, X/ u
6. 
   
7. . hello 000783
   
8. time variable takes on negative values
   5 V$ _9 P% j9 a" P# b
9. r(459);
   

复制代码

2000年之后的没问题，比如露天煤业。

冷眼看世界

不错，我也来试用一下

沉默的前哨

为什么老是提示：type mismatch

沉默的前哨

能不能帮忙看看：

do hello
7 p: e) [+ `3 u' c* X
6 l( E) ^$ l# X.
. capture program drop hello
5 [, I$ o/ S+ g. W. z- e) I, p
.
. set mem 1024m
: g( M& G8 G, Zno; data in memory would be lost
' E- h' |1 t: |" _r(4);
( V" p" ~& U- o0 q5 L
& x# O3 z+ C4 k4 M$ S+ W9 m9 `end of do-file
# r! F& m0 e; n: u9 s1 u4 o7 k
r(4);
+ n. t" b; y: }7 l7 C
. hello 600063
; ~8 T3 L- F' Y5 w) d$ N, cunrecognized command:  hello
r(199);

awer

沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
' T" N7 T8 g, i能不能帮忙看看：
$ U6 @2 T4 k5 d, s# S7 h
do hello

/ V; J0 ^. D6 m你算得哪个股票？

阿雷

awer 发表于 2011-10-19 22:03
0 M/ ~3 g* f. b3 N, r3 W你算得哪个股票？

那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

沉默的前哨

awer 发表于 2011-10-19 22:03
你算得哪个股票？

我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！

沉默的前哨

awer 发表于 2011-10-19 22:03
1 {1 ^' c" i, I4 _) U你算得哪个股票？

3 c# h/ i; I$ Bdo hello 后变成
......

end
0 f1 Y: M: k1 K6 b# `
.
end of do-file
2 B  F$ o1 {2 w+ |

awer

沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
do hello 后变成
6 X" ?  M+ k6 T4 z) B......

awer

沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
为什么老是提示：type mismatch

/ J7 V" u1 O! J$ _$ P注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对

wenty

"此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
谢谢
6 g( m) p7 z/ K2 j  V7 R( M+ D

琴心三叠

下方的棕色曲线是代表什么的

琴心三叠

下方的棕色曲线是代表什么的

maqiangcn

明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
程序写的不错.
; A$ X; ?+ A% ~/ z/ x不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

( h) m$ O5 L! ^3 ]  _你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？