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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
8 T$ P$ o. T+ k$ J* g: _, p6 }- ]+ `! N( C# D* r9 ?
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择% R( K3 ^2 R8 {
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128) h$ I- R; p" f) r; }! \% c

7 E( S. ~; D- [' o" l1 c2 g(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

+ M) ]* ]; H9 ?6 i7 B8 W) V
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12051) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    7 \" u3 i0 a6 Z9 m9 |; J' C5 h  j& J% R" n
    程序写的不错.0 K  Q/ r4 O2 C+ H
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    $ H  u  {9 ]0 Z$ w' D' F: \. o2 F, `还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨1 X1 B6 j$ e% n" o# a8 d
    7 w! u  Q5 S; a* x3 b& v) j
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    3 `. G! a( I# N: y0 N7 X通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。. F9 S$ b# E* k$ ^

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 : ^0 i4 O9 s# }

    6 L# E8 R6 v: @4 R2 j! V: J没太看懂。。。. O- ]7 ?+ U' g
    ; j3 H7 S8 p+ a
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    $ i4 e& |( x, y4 @
    6 x/ k5 b: y/ E& o谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. * [& p/ d. b# o# p' Z. K
    2. hello 000425
      " i& F* N5 H/ |+ P4 Z' _
    3. time variable takes on negative values9 U- X1 d& z% F8 j5 a+ i2 \
    4. r(459);
      : s  \2 q4 l* z( N
    5. 8 B! S; |, F; L3 R

    6. , p; v. h; }7 G$ n0 R% Z' J$ P
    7. . hello 000783' E5 ]: N& N) G) b8 p9 O
    8. time variable takes on negative values
      - w" Q/ V- t! P# A- C' s, m
    9. r(459);- N5 M. c5 T4 \* M8 z3 J
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：% K4 Z, N9 T& L! y! }4 n* w" m
    * D( P6 n  ~% h5 p' n
    do hello/ ?3 t( e6 o; A: ]( c% C/ G
    3 d1 h/ E: m1 p
    . 5 l/ G: r, k. }- H; W9 e; P
    . capture program drop hello
    9 e; j0 j# ^% K( V0 u7 j: f1 ?) e. V' Y# O' |* ~" h% w: w
    . 5 m; t! G6 ~8 w2 y$ a3 j
    . set mem 1024m
    ' N9 q: d, i: |; o8 {no; data in memory would be lost
    1 ]8 O$ R/ o& N3 C8 h0 Sr(4);& z8 r  Z, F8 X- C  \( J

    0 R( `- q6 A5 {$ ^/ xend of do-file/ B) k8 ?; O- p- S3 z
    3 O& H5 v7 y# [4 J7 T% w) m8 S
    r(4);6 S2 n# k. I  D) S( J6 b1 U( Z" F
    " }; [' X2 a: V* z* }
    . hello 600063
    ( T. d8 _' o. j& v- c# uunrecognized command:  hello
    % Z9 {5 ?8 N( `7 {$ {) @$ o/ Jr(199);, X4 f3 g5 I. y6 j6 h; s) @

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    8 u- t4 w1 P; I能不能帮忙看看：+ x. S7 h2 ^& z, g4 ?3 h$ z
    1 m+ k6 D0 T4 w$ ~" a  x' @0 Y
    do hello
    2 ?# H0 R9 H1 E, x! M
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 7 U+ ]9 Q. ~- L9 A* e) G5 g
    你算得哪个股票？

    7 O9 `* c3 t1 Y& Z( }那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    2 J: u' n0 U) b你算得哪个股票？
    5 Q2 Z- X# j% d& `( K7 ?* m  M1 h
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    / f# s9 P# c( K: E# o你算得哪个股票？
    / O3 h5 ^6 f  S3 o8 C# S1 ~
    do hello 后变成# F0 t0 I8 M9 s9 `! L
    ......0 ^1 R7 D* D4 y5 O2 t2 G# c

    7 O5 T( E0 T( Aend
    - a2 e# ~0 U  _5 J5 L; w7 ~$ G: a7 q3 }& S
    .
    4 h. g* T( t2 B8 q5 o6 W+ {( K. }end of do-file* o; _- j* k4 J" I+ y

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 1 N. f# g; `$ E- K+ l
    do hello 后变成' e7 k, d! `' e! U! v: [+ x1 u4 O
    ......

    1 X, V; ?7 e1 k' Q4 `8 z* |
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    & J  k7 c/ f% e" K( z% r为什么老是提示：type mismatch

    / }: |! C- ^) p8 C0 v2 y5 ~# W注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?+ s. w+ R* c  K) l
    谢谢
    ( X1 O( b' e9 {2 n# s# R# [

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    , Y/ |0 Q9 i) t' T程序写的不错.
    7 p" R' G6 U# t" \# r不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    7 }" k3 K# K- Z. }  y
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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