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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 * O. i* j* a" s; c' [
2 h1 C: O2 ?- o7 n  y2 ^" V
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
1 T( Z2 Y2 Z" e+ K* j/ U2 P% a“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
, L$ [5 A7 q  l" h+ e) t2 a" t! U1 L; r5 w' Y$ v
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

: O% a3 T9 q0 _' A
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 11574) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    . z7 i9 a& O0 o' B1 \3 t. s5 E
    程序写的不错.
    * e. j1 G" p  H) J不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    * b* w; @* n5 [/ L# i% G还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    & N+ a: [# [, K+ L2 [
    9 Q- R* o- M6 u4 \& C* w- s
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    - `( n5 U) e& y6 `  O7 k通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    0 a$ ^6 ~4 M3 k& s& U; z

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 ( d; D- S2 P" C8 f. X
    , ~2 H* j& E( P+ F/ j
    没太看懂。。。2 K% t: i# [- A+ }- ^

    ) C- |! Y( e) E露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）4 w/ _+ V' J9 s0 Q' A" o3 k) h0 Q

    5 r: Q) c- v% \. Y2 b3 S- u. a谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1.   |* |5 ]+ n7 l  g; f. E
    2. hello 000425
      , r2 q/ O1 f- A2 V4 x
    3. time variable takes on negative values* V; V  s) }& a0 c. V% b/ n
    4. r(459);
      4 g% H% ]5 I6 J" s7 F2 Q# E
    5. 3 X1 g  U  ^6 A8 K, y1 Q
    6. 8 x( S7 G5 Z- J* Z2 O3 t0 u' Y0 n
    7. . hello 000783: v5 {0 E$ w' P; ?8 c7 t" D
    8. time variable takes on negative values/ r/ t  M$ k3 ~" I* O
    9. r(459);
      # V7 S4 ?  t3 {# V0 c- _
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：/ S1 B: d+ q, w" M

    " p* }& B8 m+ M9 @  a/ b" N- L2 ]9 H do hello
    * e% o1 `. A! x: ~3 _* q5 `$ D$ e5 D% c& I
    .
    0 v/ M0 u( G+ y8 E! G- o- b. capture program drop hello
    - R* c* Q$ J% [! V1 J" l, t8 a; ^
    - |2 ]) e* i4 ^3 [( E$ Y+ |. 2 Q& g9 F$ @, h& V: S
    . set mem 1024m  k, X  v  C% S$ k$ A$ i2 K
    no; data in memory would be lost
    5 Z# p3 H/ X" f- Y9 [5 u0 N% Rr(4);
    $ t4 v) _( g* N# m# f+ ?2 t. T" i5 s: y: S6 D5 U
    end of do-file6 L  [1 b8 \/ }
    ( s( g! g- p4 k
    r(4);
    : T* V5 ~4 Q. n8 D2 [# w  }7 Z/ y
    8 H( J; [" v+ A# a. hello 600063; ^5 L/ G8 k& [& I2 H
    unrecognized command:  hello/ c/ v, ~; r2 K% y
    r(199);7 g) f5 c) r1 b- B! x

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    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    9 f3 D" l. W- W* G. u# [6 y8 e能不能帮忙看看：
    " v% N  Y. d0 V& h. ]# A% F" D
    ( s, K' ~* N6 d  v/ S+ C: S do hello
    $ R* \0 `1 r' M' }/ C
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 2 C* v3 A% N# F2 M
    你算得哪个股票？
    / s, E1 D! N6 U
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 9 S* y* S# Q$ d$ T# y, ~9 M0 F4 U
    你算得哪个股票？
    - v. @" E2 ?& n
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    * ^/ s$ U# ]0 y  q8 J: P- R; x你算得哪个股票？

    3 V" c/ F. m$ Y0 {+ ydo hello 后变成
    6 h* Y7 `0 ]. b; H9 G5 w% e7 N......
    1 w% d' O/ r) E6 k
    8 W# V7 g" X8 P, A: ~* G9 Hend0 P$ R2 m) S/ q. \% S

    0 r( ~% Q8 V: D" r! L6 i.
    + L" l' t, {. g2 c9 Nend of do-file
    ! B; R5 O3 ]$ C5 m# M5 O

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 0 e) l1 ?# V9 y% r6 ~/ i0 `
    do hello 后变成
    . \( v% v; n7 v1 o3 Z......
    3 }2 f8 z# R* S3 V7 U; _
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 - L! ^4 y, {% Q4 j/ A. P
    为什么老是提示：type mismatch

    : x) b5 T/ s! F( z注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?* b8 v: z. X- g( g
    谢谢2 Z; B$ B. q, _3 ]8 l/ f  p

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
      i9 V% i' n1 x; I/ S程序写的不错.
    # h  e, f  {5 m8 u$ Y5 s& t不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    - q  l$ G2 F' i' Q2 Q2 ]6 @+ p4 D你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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