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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 & d6 b+ a' ~9 O
6 b2 F; d( G! M0 ?5 @9 x
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择5 b' `0 ^% I8 a4 q, e) \
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
" K/ U0 i( V; p1 y
$ G" O6 X; R- \1 ?(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

, j4 A( c$ ^9 w( F% o1 o
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13363) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    * ^8 a' @$ o1 @" @# j" R6 n4 o5 g3 V: D6 ?( X7 D$ V
    程序写的不错.
    # k, I2 j( m: Q* ]* S$ I7 U% r3 P不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.5 {. \6 U3 R7 {$ p" p$ r- `
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    8 o# {4 O4 d1 B( i; B9 z5 g# F+ v
    ! [- m* L- |  ^- r
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    ' R% A: _3 t! @8 w: ^! X! ~$ `通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    : g2 c+ [. e0 O. W8 }) i

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 . R+ W. G3 m. E5 c! n* U

    8 i& `# K! V2 b/ ~8 ?% I3 x没太看懂。。。
    - [2 ]9 u8 q% P' s' W  y" s  z+ K
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
      J; R- n  u" q* h) r8 |! |7 i4 h& l, w  N
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. 9 P  o2 `! x" y1 N* T
    2. hello 000425; Z, Z/ G6 }7 ?' J; T. I) P
    3. time variable takes on negative values7 P& o. L0 _+ C% _
    4. r(459);
      # y* i& t: t! ?* q, T

    5. ; R7 C4 W; w" i# [- z& I) b; U

    6. 7 w4 L8 D: K8 s( `# o
    7. . hello 000783. X2 ?  h: ]( }' \0 d
    8. time variable takes on negative values% W$ {! w* U" Z5 c; y4 s
    9. r(459);! I. Z5 y$ T4 |  G; G' V# z- [- M
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    : {  T( E4 F7 x& k/ z  `: }# k  b6 @7 V6 ?' M/ o: h
    do hello
    % \4 g; ~. V" R0 H' t+ i5 G% Q
    ( g/ d, @% ?. C6 |  U.
    6 d4 P' _: G( }. capture program drop hello
    8 O, l1 w' P1 B2 p# i# g6 ^* E7 Q; \% G9 W2 }4 j/ O4 w  C
    .
    7 z6 x) g, c5 L! e5 @, x# z" k. set mem 1024m# {& ~9 T, m1 b! F$ l7 E1 b
    no; data in memory would be lost7 ]2 K$ [6 D9 U7 H: q$ Y# z
    r(4);
    1 v" O8 f! D5 Y9 Q9 q
    8 ]) {0 f# f- k! V9 [1 Bend of do-file
    3 o6 i$ o4 A6 b1 s+ C" v  u
    . m& P; t, b9 _3 {3 A/ ?r(4);
    ' }1 {5 l! D4 O, Y8 k# L5 f+ J0 R* m" G3 {
    . hello 600063
    + B" E: x1 A  k- Qunrecognized command:  hello
    7 v: s4 q% p( \5 m9 q; r' Cr(199);( p! l* D- B( `' t) y

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    7 \/ C" L! Q8 ~9 \1 s5 f: U% T能不能帮忙看看：
    8 n  `( G' a3 F' z9 B. x% b
    7 _" e; \" M; D! T% V do hello

    3 Y& [: Y: d0 D7 m7 x你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 3 e6 L$ |, C' O
    你算得哪个股票？
    ) N8 V6 K# n& H8 a* k! |9 }
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 4 L/ c  W3 x1 y5 p  {* H" |8 Q
    你算得哪个股票？
    1 F& H" q) m; K$ L
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ! g( g- z! @& `, H( L你算得哪个股票？

    ( {# Y! _: q) ?) p+ f& A  c1 A+ ]do hello 后变成
    - y- l! P& c" Y  F- i1 C......
    " N  S5 `7 D  V1 t- X: ]% ]$ I4 W
    & _" A: n) i; |4 H( F# Tend  t7 n$ @8 N8 M+ j0 d

    * K% n8 T  I- ^( s, X2 H.
    4 `, {- t3 V3 `8 s1 K/ d, H- nend of do-file
    8 ^4 F) H: m( R" M2 |2 z" j+ A

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 8 v4 [9 p6 j+ `# }
    do hello 后变成; N5 X* ^0 M+ L* d2 x) N  \
    ......

    7 x5 n% T4 |1 {$ c. N& A
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 7 ~. u0 r+ i6 k
    为什么老是提示：type mismatch
    ) m0 H2 O5 j' L# `8 i" e# s
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    ; y! m' ]; s4 b% f谢谢
    ' a5 j# l4 M% ^, c* s4 u# r* S

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    : u' t4 q" O. p1 K$ J7 e程序写的不错.
    ( ?' U9 J& t) d6 F) m; {不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    1 H7 V  d! z/ g% r9 n
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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