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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 ; w  E& Q! ^' ^  m( r

" J! ?6 ^, |  T
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择$ @  w' h) H- d! i# r
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
1 v4 o3 V$ `) K4 I$ ~- U8 z; _' x9 F4 }
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

, G) ]. ]& N0 t" k% k; s, a
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12797) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    / G; m8 r1 P1 \% ^$ u# ]
    4 c8 ?6 Y/ ~: n, L' R/ x程序写的不错.7 L" _# s9 W* s; c$ E
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.2 `) I6 h! \% f. C' I  w- I1 S
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    8 `# h) |% p; }. i! ^& u3 n
      a: G9 ?5 W- @. x! u9 @, v. Z
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。7 b% [/ W/ V. R. L! A7 |
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    3 \8 M' u3 Y' F1 F& P

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 5 m0 p4 O- P! \) {

    2 E: ~, x8 G( l. R, g8 i: E没太看懂。。。
    . Q8 l  c% d; ?$ O5 s7 |" M/ c0 U0 I  B: K( f* h7 U
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）! K+ X! c/ c1 w6 ~, ?/ J" }  Y2 z

    & c" D' r/ _  Y谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. ; T: Y. m  I, ~/ c
    2. hello 000425
      ; s- Y1 G) y! Q8 K, W7 J
    3. time variable takes on negative values1 Q- e5 @4 I, N0 D* W, j$ w
    4. r(459);
      2 Q* U% `& k, F+ X  Y

    5. : C: b7 c- a3 g" w& }3 e! g3 I
    6. # u3 a) `: [3 @, g$ N- h
    7. . hello 000783
      ( E+ a, o; g2 ^8 ], v1 {5 K6 ~; p
    8. time variable takes on negative values, }$ V/ `; o1 U, o0 C6 J
    9. r(459);
      2 q# G$ |' n( V3 f$ w$ G+ g! ?( }( k# e
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    ( J3 ~! U# s8 b* s3 g; {/ x  A1 L2 T8 z& i4 L" S1 A
    do hello8 k, _' A2 l4 D, b& ^; W
    : K+ i. V$ I! X" `# f  ?- R
    .
    . m3 q! s& A6 j! \1 a' Q. capture program drop hello, J# T3 Y) I/ ^  R5 m

    : v8 @: X2 s5 U/ f; ]' P# m! P; \.
    . Q4 O2 W/ o) h* r. set mem 1024m- m4 @8 G5 u$ s
    no; data in memory would be lost
    5 P; y0 o& t! {" O7 Xr(4);
    ( P) j4 Y% [7 f0 y' P; M% L( E& m, e# \, k$ ^# y1 V  x& H
    end of do-file: E' b4 j; B* R& u  d7 Y
    * i5 M# k9 q, p1 a0 f+ X$ L) z4 X
    r(4);
    2 E& x; |5 G( C; x$ `- e8 O# w" E# w. V0 x5 v
    . hello 600063% a$ Q. X) Q$ ?) n6 ^
    unrecognized command:  hello) N3 z+ n0 S+ S/ E
    r(199);- H, ~' F6 N# X* R

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 8 a# n4 E$ w  _% O
    能不能帮忙看看：
    " i( r' {3 u" J! l$ b8 d1 W/ C" q4 u1 v8 c
    do hello
    % @( Z( q, u1 N6 P9 |7 f5 |6 H
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 3 \. p' P( G5 ^* e" l, ?
    你算得哪个股票？

    ! o! l9 b. a& R; d3 ?那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 - W8 q5 i( s5 q4 [
    你算得哪个股票？

    8 f; O& Q( s6 T: F我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    - q8 `: i$ p/ D/ r( y你算得哪个股票？
    / K& P* V- u9 k" T5 o3 b
    do hello 后变成
    " S' b0 z0 E0 j+ F# z......1 T7 ]+ [( B" |+ Y* l

      d$ Z1 L9 d" U. G. ?- xend
    ( O5 L8 R8 y; x! |; x0 i8 \6 a. i' U: o, ^3 o3 n* n6 W
    .
    ( I% L  w2 P$ eend of do-file2 C- g9 j  e1 a9 X6 b7 @2 D: ^

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    ) I( B, [1 r: x8 fdo hello 后变成
    $ s( z1 H* S) {0 c: N! {$ `' D......
    3 k% y  h& M" Z0 G
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 6 u! F! U) ~/ l" ?6 `$ t' Z# Y% M/ s. z1 j5 g
    为什么老是提示：type mismatch

    4 g" p. p; _7 o: ?2 V. M+ y注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?6 J* N3 R, i  Y0 v4 `7 k
    谢谢0 l  n/ q+ Q- I, J. g) m

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 # |( t9 t3 n6 ]1 c& I$ \! j% L, g) @, e
    程序写的不错.
    * [2 Y& Y9 D4 C" I8 I不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    . [) |+ d' }$ `5 t3 B" K你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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