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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
6 v+ d4 l  m! L! }- b  G- N, m/ d
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择1 O- B* j( o' o( J1 N
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128& s% ^2 T# y5 E& z5 F6 i
* ]. p8 j. X% t, |! j
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

1 n/ _! y. N- \
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13453) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 ' }4 N: z- o" s

    2 \8 C- ?  |5 ^" `- _* I程序写的不错.
    * P/ l" z9 o6 g不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    $ J, B- u$ A% o# l还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    . t1 Q, X4 A+ b! {: [
    0 R  n+ r0 l6 j, x% Z6 L
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。/ F6 C2 `9 p) s! [/ B5 K# E1 X
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    : V. Q) B/ D4 v; T) H& J3 }7 h

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    8 t! R2 W% A9 {7 j4 ~
    ' T3 f8 x$ s* ]: P! f# h没太看懂。。。# L3 k: i/ c/ N  v* Q1 D

    " _$ R0 T- |' |; ?2 D3 e: B露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）/ n- E- j; {0 U

    3 L0 `: |" ~3 i" L3 _5 c$ j5 ?谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. 8 L, t4 e$ k+ f/ A0 M
    2. hello 000425. J$ S% @" r7 o9 E, `3 {1 c" a
    3. time variable takes on negative values
      ( g7 H  t. `+ e
    4. r(459);. E: k; r: H; V6 c7 I8 ^& J3 e
    5. 1 [/ F2 l, [2 y: F8 d0 Z

    6. 8 C+ Q+ I' ^; K2 s0 U2 a# v
    7. . hello 000783' L9 o  g0 j; m) k
    8. time variable takes on negative values$ a$ Y7 W+ A5 G  S  `
    9. r(459);9 @- l$ [7 p3 d$ S
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：4 z# f8 s4 D5 }; T% \! x/ k4 A
    0 h# v1 a- u2 y. _, Q, n5 A
    do hello5 C4 B$ O7 l8 {# G1 Z2 W

    / ^+ j/ \! `5 i+ V3 Y7 t6 H.
    0 n+ a& G6 Z+ I2 ^  B8 g) h. capture program drop hello- k, U/ e& j, i0 S
    . J  P' v1 F- I' }/ l/ G: G  i
    .
    - _+ V( p/ [, G4 {. set mem 1024m
      N( y! O4 p# p* qno; data in memory would be lost
    5 a. A  ]7 z5 br(4);
    ; {$ b5 f6 N$ M2 @0 ~
    & U4 i# b2 }: `( {% Y) \8 iend of do-file. q  l6 H" m% W5 ]

    5 L" I7 R. W& I% Mr(4);" ?6 T( J0 _" q! H2 K. o

      C2 O. B- C4 E$ B2 z+ T. hello 600063; E& q8 v$ A5 U0 I
    unrecognized command:  hello
    ( b9 X" f5 Z6 z( {: t( R. w* @/ L/ s  P; @r(199);. ~( t; k; H0 g7 U

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    : a5 [& v8 Y+ F* ~8 @9 j: q能不能帮忙看看：
    : n" V' n' e" w' E
    - y+ P0 m% O7 P do hello

    . O$ g, P5 f% j; a你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    , W- h4 b0 }- H你算得哪个股票？

    ; v0 u2 w& ?- g3 S' c1 d那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    - K8 [2 k8 q1 f3 j- l你算得哪个股票？

      l- F. |1 Y  |1 @# a我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    6 b( j5 {/ H# x# p- J$ H5 }/ I3 V) n0 ^你算得哪个股票？
    / K' T7 u5 b$ l% m: @( [' H( [
    do hello 后变成
    + r' e9 j7 i; m' m8 i......# A0 d% C7 o; r/ k  @+ x: d0 s3 i
    , b; `5 m# E+ T6 v, u
    end$ |# E4 P( q4 e' d6 i

    ; C+ a! {* ^6 M) h& V/ ?.
    ' K6 V8 r' v! w) ]; m  ~6 eend of do-file. R: D4 e+ d5 ^1 ~! c  v

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 . t. U/ ]5 K- `0 F
    do hello 后变成7 y; H1 J4 L' l2 r$ F
    ......

    . X% T2 b3 y4 }! e* V: E# f
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 : C# z) Q( [6 K. n
    为什么老是提示：type mismatch
    & @( F" o6 Y0 c
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    ; L# I; d4 b8 Y1 V$ A6 e谢谢3 T, n7 l* F/ C) v0 i- k3 o

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    ' V+ O- d' p! e3 K程序写的不错.
    + ?0 g. x$ G5 A( H  }" d# M2 j不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    % [& t$ J5 e+ a; J- Y! ?  ~你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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