一个用stata 计算股票成本的小程序

awer · 发表于 2011-8-13 18:03:43

本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑

我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。

计算之前需要有：

1）招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）

2） Stata软件（我用的版本是Stata/SE 11.0）

然后

1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:

e:\stock\source

2. 股票数据导出

a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据

b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
“高级导出”,

在高级导出窗口选择 “日线导出”,

将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记

文件名为 XXXXXX.TXT

勾选数据精确复权

添加品种中选择想要导出的品种

开始导出

3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下

用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件，确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致

现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例

在Stata中输入如下命令

do hello

hello 002128

(002128为你想查询的任意一只股票的代码)

几秒钟之后应该会出现下面一张图

hello.do (5.25 KB, 下载次数: 11574) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）

红线为一年内交易的平均成本值

黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值

黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格

红方框代表股票最新收盘价

山寨完毕，收工!!

axiutime · 发表于 2016-8-3 13:28:29

提示: 该帖被管理员或版主屏蔽

Hubert2000 · 发表于 2016-3-23 10:23:05

明月回春发表于 2011-8-13 20:17
2 t: Y/ z j/ s: W程序写的不错.
, _. N+ l2 X( [2 q不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

老哥，也是山寨这篇文章找不到了，不知为何？

jeanny · 发表于 2016-3-22 10:41:13

感谢！！！

bknite · 发表于 2016-3-21 23:51:14

这个帖子值得学习。

中秋不圆 · 发表于 2016-3-12 15:46:06

噢。。。这个帖子好，比较直观。

peterbev · 发表于 2013-4-26 12:46:50

先用用试一试，不知道准确不

汉水云潇 · 发表于 2013-4-18 07:50:56

试验成功，下面是三一重工的图

汉水云潇 · 发表于 2013-4-17 22:21:02

本帖最后由汉水云潇于 2013-4-17 22:27 编辑

晕呀
论坛复制程序代码
乱码夹杂在其中
很烦
对了两次
以为没问题了

结果
执行后
还是出现
r 199
的错误

汉水云潇 · 发表于 2013-4-17 17:14:44

准备试一试
先找Stata软件

喜欢喝冰茶 · 发表于 2013-2-8 07:16:33

awer 老虎推荐的一个处理数据的软件，很小，只有10m左右，很好用发表于 5 小时前

这东西是开源的？知道有个统计软件叫stata，不过要收钱。

喜欢喝冰茶 · 发表于 2013-2-7 04:05:03

stata是不是商用的，R里应该有类似的东西吧

maodeng · 发表于 2013-2-7 00:03:44

awer 发表于 2013-2-5 14:40 ! ?7 [" C( b" i V
抱歉，最近太忙了+ s9 s" g6 {' E2 T1 C

, a2 @0 r t6 w( ^300236 我用下面的程序试过，没问题

哇，谢谢，我仔细看看，这些字母数字代码晕了

awer · 发表于 2013-2-5 14:40:59

maodeng 发表于 2013-1-28 13:13 $ x4 Q* t+ v, [5 S! V4 U
. hello 300236( Q# q. n! j" O k
statement out of context
/ p3 q; [6 f2 X* G" D2 N y5 Ar(119);

抱歉，最近太忙了

300236 我用下面的程序试过，没问题

你把 D:\stock\test\source 改成你导出的数据存放的目录，再试一试

capture program drop hello

program hello

quietly {

clear

cd D:\stock\test\source

insheet using `1'.txt

keep if v5>0

gen vt=_n

tsset vt

gen zf=D1.v5

gsort -v1

gen avol=v7/v5

keep if avol>0

drop vt

gen vt=_n

tsset vt

sum v5 [aw =avol]

gen amean=r(mean) in 1

* 总加权平均值 amean

keep in 1/240

sum v5 [aw =avol]

gen mean240=r(mean) in 1

*240加权平均值 mean240

set obs 500

kdensity v5 [aw =avol],gaussian n(500) generate(dx240 dy240) nograph

*240 kdensity(dx240 dy240)

sum dy240

gen yxis=r(max) in 1

gen yxis2=yxis/2

*yxis

gen dy240max=r(max)

gen dy240minp=r(min)

gen vtt=_n

tsset vtt

gen ddy240=D1.dy240/D1.dx240

sum ddy240

gen ddy240max=r(max)

gen ddy240min=r(min)

gen ddy240g=ddy240*(dy240max-dy240min)/(ddy240max-ddy240min)

sum ddy240g

gen yxis3=r(min) in 1

gen yxis4=0 in 1

  *ddy240g

  preserve

  sum v5 [aw =avol]

  keep if dx240<r(mean)

  sum ddy240

  if r(min)<0 {

keep if ddy240<=0

count

if r(N)>2 {

   pkexamine dx240 dy240

local tempminp=r(tomc)
restore
   }

      else {

   di "cannot find minp"

restore
   sum dx240
   local tempminp=r(mean)

   }
}
else {

   keep if ddy240<=r(min)

   sum dx240

   local tempminp=r(min)
   restore
   }

gen minp=`tempminp' in 1
*240 minp

preserve

sum v5 [aw =avol]

keep if dx240>r(mean)

sum ddy240

if r(max)>0 {

keep if ddy240>=0

count

if r(N)>2 {

   pkexamine dx240 dy240

local tempmaxp=r(tomc)
restore
   }


      else {
restore
   di "cannot find maxp"

   sum dx240
   local tempmaxp=r(mean)

   }

   }

else {

   keep if ddy240>=r(max)

   sum dx240

   local tempmaxp=r(max)
   restore
   }



gen maxp=`tempmaxp' in 1

*240maxp

*-------------ddy240pminp左侧高峰值-----

preserve

keep if dx240<`tempminp'

keep if ddy240>0

count

if r(N)>2 {

pkexamine dx240 ddy240

local tempminphddy240=r(tomc)
restore
   }

      else {
restore
   di "cannot find pminphddy240"


   sum dx240
   local tempminphddy240=r(mean)


   }


gen pminphddy240=`tempminphddy240' in 1

*-------------ddy240pminp右侧低峰值 -----------------
preserve

keep if dx240>`tempminp'

keep if dx240<`tempmaxp'

keep if ddy240<0

gen temddy240=-ddy240

count

if r(N)>2 {

   pkexamine dx240 temddy240

  local tempminplddy240=r(tomc)
restore
   }

      else {

   di "cannot find pminplddy240"
restore

   sum dx240
   local tempminplddy240=r(mean)


   }

gen pminplddy240=`tempminplddy240' in 1

*-------------ddy240pmaxp左侧高峰值 -------------------

   preserve

keep if dx240>`tempminp'

keep if dx240<`tempmaxp'

keep if ddy240>0
count

if r(N)>2 {

   pkexamine dx240 ddy240

local tempmaxphddy240=r(tomc)

restore
   }

      else {

   di "cannot find pmaxphddy240"
   restore

   sum dx240
   local tempmaxphddy240=r(mean)


   }

gen pmaxphddy240=`tempmaxphddy240' in 1

*-------------ddy240pmaxp右侧低峰值 -------------------

   preserve

keep if dx240>`tempmaxp'

gen temddy240=-ddy240

keep if temddy240>0

count

if r(N)>2 {

pkexamine dx240 temddy240

local tempmaxplddy240=r(tomc)
restore
   }

      else {
restore
   di "cannot find pmaxlhddy240"


        sum dx240
   local tempmaxplddy240=r(mean) in 1


   }

gen pmaxplddy240=`tempmaxphddy240' in 1

*-------------------------------------

gen price5d=v5 in 1/20

gen price5yy=_n in 1/20

gen price5y=price5yy*(dy240max-dy240min)/20

*price5y &price5d

gen priceny=price5y in 1

gen pricen=v5 in 1


*priceny &pricen

*-------------------------graph------------------

  tw(line dy240 ddy240g dx240)(spike yxis mean240, lc(red))(spike yxis maxp, lp(-) lc(black))(spike yxis minp, lc(black)) (scatter yxis2 mean240,lc(red) msymbol(+) mlabel(mean240) lc(red))(scatter yxis maxp,msymbol(+) mlabel(maxp) lc(black))(scatter yxis minp, msymbol(+) mlabel(minp) lc(black))(scatter yxis4 pminphddy240, msymbol(O) c(l[-]) mlabel(pminphddy240))(scatter yxis3 pminplddy240, msymbol(O) c(l[-]) mlabel(pminplddy240))(scatter yxis4 pmaxphddy240, msymbol(O) c(l[-]) mlabel(pmaxphddy240))(scatter yxis3 pmaxplddy240, msymbol(O) c(l[-]) mlabel(pmaxplddy240))(scatter price5y price5d, msymbol(O) mfc(black) mlc(black) c(l[-])) (scatter priceny pricen, msymbol(O) mfc(red) mlc(red)), title("`f'") xtitle("`1'") ytitle("density") legend(off)

* ---------可选项目----------------------
*(spike yxis amean,lc(blue))(scatter yxis2 amean, lc(blue) msymbol(+) mlabel(amean))
}
end

sergio · 发表于 2013-1-28 21:11:43

这贴实在！

maodeng · 发表于 2013-1-28 13:13:51

. hello 300236
statement out of context
r(119);

大师就是这个

maodeng · 发表于 2013-1-25 13:18:55

我用同样的方法导出数据，发现有的能生成，有的就不行，不知道问题在哪儿，比如300236就生成不了，我的邮箱是19860225gaoyuan@163.com，麻烦大师了

maodeng · 发表于 2013-1-25 13:15:49

如果我想看最近一个月，三个月六个月的成本，怎么修改程序啊，谢谢大师了

maodeng · 发表于 2013-1-25 13:15:07

大师，那两条曲线代表什么啊

海阔 · 发表于 2013-1-20 17:03:12

本帖最后由海阔于 2013-1-20 17:08 编辑

按照版主的步骤操作到了最后出现

. hello 600031
avolDo not found
---------------------------------------换成其他代买，也是一样；总是出现这个问题，怎么办呢？奇怪

墨轩书童 · 发表于 2012-11-7 11:46:47

本帖最后由墨轩书童于 2012-11-7 14:37 编辑

感谢楼主！！

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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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